独立模糊随机变量的强大数律

设{xn,n≥1}是一模糊随机变量序列且{an,n≥1}是一列常数,且满足0相似文献   

变破产下限相依风险比例再保险的风险模型

研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限.保单到达是强度为入的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式.     

基于DVB-S2标准低密度奇偶校验码译码器设计

为解决DVB-S2标准下码长较长,译码器资源消耗较高,但速率要求较高的问题,研究了DVB-S2标准LDPC (Low Density Parity Check Code)码译码器的硬件结构.利用校验矩阵周期特性,以16 200 bit码长和0.6码率为例,设计了基于共享内存和后验概率累加储存的译码器结构.实验表明,该设...     

神经元的几何形态分类

为了对不同神经元进行区分,采用L-Measure软件对神经元的几何形态进行特征提取,通过主成分分析对提取的特征降维进行处理.采用概率神经网络、BP(Back Propagation)神经网络和模糊分类器组成的分类器“投票”,对锥体神经元、普肯野神经元、运动神经元、感觉神经元、双级神经元、三级神经元和多级神经元7种神经元...     

双复合泊松风险保险公司最优投资策略

本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.     

相依风险模型中破产概率的一致渐近性

为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族;利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时...     

《现代归纳逻辑的哲学视野》述评

以对归纳概率的多元主义解释研究作为切入点,解析逻辑哲学的核心理念以及如何应用于非经典逻辑,尤其是现代归纳逻辑。与此同时,从特定角度对我国归纳逻辑梯队三代人的成长作了简要的历史性评述。     

基于渐进式最大后验估计的联合频谱感知算法

通过研究初级用户的统计传输模式提出了一种联合频谱感知算法：初级用户的统计传输模式采用舍有两状态量的马尔科夫模型;每个二级用户通过对马尔科夫链的监测进行能量检测,并且经舍噪信遭将检测结果转发给融合中心;然后,融合中心通过使用新的渐进式最大后验估计算法恢复二级用户的判决。在上述过程中,先验概率对于最大后验估计至关重要,它是通过渐进地估计马尔代夫链的传递概率得到的。另外,采用多数数据融合和或逻辑数据融合规则．推导出了虚警概率和漏检概率的解析表达式。理论分析和仿真结果表明,所提出的算法能够提供可靠和有效的频谱感知。     

一类带利率的马氏风险模型

考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况。利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Sh iu函数)所满足的积分微分方程及边值条件,并运用Lap lace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔额服从指数分布时Gerber-Sh iu函数满足的积分方程。     

双险种双复合Poisson-Geometric风险模型

对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的．