金融衍生产品定价理论与商品房预售定价问题

预售是房地产市场一种常见的营销方式，但目前商品房预售定价的理论研究相对滞后，开发商在进行商品房预售时，通常只能采用市场预测等经验方法，定价效果并不理想，容易产生预售价格与市场实际情况差别较大，也容易引发违约行为，对房地产市场的健康发展带来负面影响。本文将商品房预售与远期交易、实物期权等衍生市场相联系，通过应用衍生资产定价理论，摸索和探讨测定商品房预售价格区间与定金水平的新方法。     

基于市场机制的移动Agent系统资源管理

分析了移动Agent的运行机制：移动Agent运行时要消耗所在主机的计算机资源，恶意的移动Agent可以通过大量占用主机资源，引发服务拒绝攻击，因此主机资源的管理是移动Agent系统设计的重要环节。讨论了使用货币的基于市场机制的资源管理策略及主机资源的静态和动态定价策略，同时对实现进行了分析。     

防范跨国公司内部价格转移的对策研究

目前，跨国公司进驻我国已成为客观必然，而且将越来越多。跨国公司在推动我国经济发展的同时，也不可避免地带来了一些负面影响。最主要的方面就是利用其内部贸易，将本该属于我国享有的利润通过价格转移的手段转移到国外的母公司，致使我国的税收减少，既影响了财政收入，也影响了我国正常的经济秩序。这表明，我国防范跨国公司内部价格转移的法律制度还不健全，措施也欠完善。国外尤其是发达国家在防范跨国公司价格转移方面已经颇有成效，因此就防范措施进行国际比较，以期对我国该问题的实践有所启示和借鉴。     

可转换债券的定价模型与投资策略分析

运用期权定价理论，提出可转换公司债券投资价值的定量模型，分析了升水偿还期法、净现值法两种投资策略。进行了对比分析，得出了净现值法是较优的投资策略的结论。     

证券资产动态定价模型与机制研究

从新兴市场动态多变的基本特征出发，根据现代Ｉｎｔｅｒｔｅｍｐｏｒａｌ组合理论的思想方法，重点研究探讨了资产（证券）的收益、需求以及预算约束的动态特性及方程，深入分析了证券市场定价的动态机制．在此基础上，又进一步研究提出了在可行集状态可由单一变量描述的情况下的资产定价动态均衡模型．与传统的ＣＡＰＭ理论不同，本模型表明在动态市场环境下，资产价格与可行集变化情况密切相关     

用HFC 32／HFC 125／HFC 134a替代HCFC 22的理论计算与分析

选用ＣＳＤ状态方程、合适的混合法则及其相互作用系数，对替代ＨＣＦＣ－２２的三元混合工质ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１３４ａ进行了热力性质计算误差分析表明计算结果达到一定的精度，在此基础上进行了理论循环计算、分析和比较．所有计算均编制程序在计算机上进行     

等价无穷小的代换法则

给出了等价无穷小代换法则的传递法则与幂法则，常用的等价无穷小一览表．举例说明其有趣简捷的应用     

等面积法则的真实意义

对于等面积法则的证明有不少争议，本文阐明等面积法则的真实意义．     

幂指函数极限的几个简捷求法

借助罗比达法则，给出了幂指函数极限的几个简捷求法。     

三元期权定价问题的偏微分方程数值解

研究了基于Black—Scholes模型的标的资产期权定价的数值方法——有限差分方法．基于Gilli的工作讨论了三元期权定价问题，采用具有良好稳定性和收敛性的隐式有限差分格式来进行问题的空间离散，并用稳定化双共轭梯度法数值求解对应离散问题的大型稀疏线性方程组．计算结果正确反映了标的资产波动率、无风险利率、资产当期价格和成交价格及资产间的协相关系数对期权定价的影响．