期权风险的对冲策略分析

本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。     

改变行车方式，提升漳平至泉州铁路运输能力

为提高漳平至泉州铁路运输能力，通过取消原有下行方向剑斗站、上行方向小舟站、大深站固定机外停车的行车方式，减少区间运行时分，提高区间列车通过能力，提升漳平至泉州铁路运输能力、为海峡西岸经济区泉州肖厝港海铁联运创造良好的条件。     

帕邢-巴克效应的简单处理

在强磁场中的单电子（价电子）原子，忽略电子的自旋一轨道相互作用，电子的自旋、轨道矢量分别绕外磁场作拉摩尔旋进而使能级分裂，从而讨论原子光谱的分裂并推出光谱分裂后的频率公式。     

高新科技中小企业快速发展的强大动力—欧美构建科技型中小企业民运行模式新动向

文章详细介绍了欧美国家构建科技型中小企业管理与运行模式的新动向。     

设备租赁中的期权与租金计算模型

利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型 ,对后付等额年金的计算模型进行了修正 ,使租金计算具有较强的实用性和科学性 ,对三峡工程设备租赁具有一定的参考价值     

期权定价理论在风险投资决策中的应用

本文在假设风险投资项目产品价格变化服从混合过程的前提下,运用实物期权的分析方法推导出了项目期权满足的随机微分方程.并结合文献[5]给出了该方程的不完全闭式解.这为风险投资项目的评估提供一种分析思路,具有一定的理论价值.     

随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用

196 0年 ,Girsanov在 Ito积分情况下 ,讨论了 Brownian运动在等价测渡变换下的不变性 ,得到了著名的 Girsanov定理 .Van Schuppen和 E.Wong[1]在 1974年将这一结果从 Brownian运动推广到一般的连续局部鞅、一般局部鞅、半鞅以及随机测度的 Girsanov定理 .Girsanov定理告诉我们 ,随机过程在一定条件下经过适当的等价概率测度变换后为鞅或局部鞅 ,这一结论在金融数学的资产定价理论中有十分重要的应用 .衍生证券定价是金融数学的核心问题之一 .自从 Arrow & Ross(1978)和Harrison & Kreps(1979[2 ],1981[3])提出期权定价鞅方法以来 ,鞅…     

基因表达的幕后

基因外遗传的研究者们正在揭示蛋白质与RNA改变基因活性的多种方式——     

关于深层搅拌桩桩体强度及单桩承载力的分析与探讨

通过分析深层搅拌法在处理软土地基施工过程中出现的冒浆、复搅深度不合理、土体搅拌不均和外掺剂选择不当等影响桩体强度和单桩承载力的影响因素,探讨了如何提高深层搅拌桩桩体强度和单桩承载力的措施。     

从阿基米德推导球体积公式的思想方法得到的启示

认为阿基米德推导球体积公式的思想方法独特,应该从中得到一些启示:注重基础理论的学习;注重敏锐的观察力的培养;正确处理思维定势的辨证关系;努力做到学科整合和高度专业化的适度融合.