r-逆DEA问题的一种计算方法

当被评价的决策单元的其输入向量增加后,其效率指数为原来的r倍时,极大化其输出向量,称这一问题是面向输出的r-逆DEA问题,它是通常的逆DEA问题的推广.通过构建两个特殊的线性规划模型,得到了r-逆DEA问题的一类特殊形式解的求法,并用数值实例加以说明.     

投资组合有效集问题和它的一种算法

本文构造了一种二次参数规划转轴方法,并在此基础上提出了Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投资组合有效集的一个解法。该方法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差距阵为半正定的情形。     

Improved chirp scaling algorithm for parallel-track bistatic SAR

The curvature factor of the parallel-track bistatic SAR is range dependent, even without variation of the effective velocity. Accounting for this new characteristic, a parallel-track chirp scaling algorithm (CSA) is derived, by introducing the method of removal of range walk (RRW) in the time domain. Using the RRW before the CSA, this method can reduce the varying range of the curvature factor, without increasing the computation load obviously. The azimuth dependence of the azimuth-FM rate, resulting from the RRW, is compensated by the nonlinear chirp scaling factor. Therefore, the algorithm is extended into stripmap imaging. The realization of the method is presented and is verified by the simulation results.     

微粒子复合体介电特性的理论研究

微粒子复合体是一种极具潜力的功能材料,研究它与电磁波的相互作用,有着重要的理论和实际意义.从材料的构成看,微粒子复合体属于异质性材料.因此,一般采用有效媒质法研究它的物理参量.为此,我们利用平均场理论,建立微粒子复合体介电特性的有效媒质理论模型,并利用这一模型结合具体的复合体系统讨论微粒形状和表面异质层等因素对渗流转变的影响.     

截面突变的座椅多级弹射筒内弹道仿真

以往研究中对多级弹射筒和压力有效作用面的影响重视不足,并且所建模型通用性差.在分析弹射机构工作过程的基础上,建立了适用于套筒式弹射机构的内弹道模型,以火药质量和机构行程控制数学模型的解算流程,并与实测参数进行了对比,误差在0.9%～2.4%之间,说明模型可靠性;利用此模型分析了压力作用面对其性能的影响,得出结论:1)弹射筒工作期间作用面积A对其性能影响显著,弹射筒直径相差0.01m性能参数误差可达15%左右;2)对于套筒式弹射机构性能计算,近似处理会得出大于实际值的结果,因此必须将有效作用面突变效应考虑在内.     

基于CES生产函数汇率理论的FDI战略动机模型建构

运用CES生产函数建立关于FDI战略动机与汇率之间的理论模型,并对其进行求解,从而在理论上论证汇率对于两类FDI战略动机的影响以及它们之间的差异,得出结论:工资率上升都会对FDI产生负面效应;币值对于市场导向型FDI会产生正面效应、对成本导向型FDI会产生负面效应.同时得出CES生产函数汇率理论模型的投资关于汇率和工资率的弹性结果有效、客观=和合理.并通过实证分析11个经济体代表样本,运用所选实证模型,采用经过处理后的数据,用EVIWES进行线性回归后分析得出结论:外商首先最看重的是我国巨大的消费市场,其次才是利用我国廉价的劳动力和丰富的自然资源.基于目前人民币的现实和预期升值问题,提出相应对策.     

分数布朗运动下欧式汇率期权的定价

应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构建了条件过 程的联合密度函数, 然后,基于历史有限信息推导出分数欧式汇率期权的闭式解. 为了理解定价模型,进一步分析了赫斯特指数对定价 结果的影响. 最后,给出了基于GBP/USD期权的实证研究.不同模型的结果说明了汇率市场具有分形特性.     

DEA中输入拥塞的识别方法

输入拥塞被认为是严重浪费资源,即输入的不适当增加不仅不会增加输出,反而导致输出减少.系统地讨论了从输入角度对输入拥塞识别的方法---BCSW法.在一个新DEA模型的基础上,给出了由输入拥塞引起的输出减少量的计算方法,以及一种从输出角度判别输入拥塞是否存在的新方法.     

波动率风险溢价——基于VIX的实证

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一. 基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX 指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样（EIS）的联合极大似然（ML）估计. 进一步利用粒子滤波 方法给出隐波动率的估计,推断VIX隐含的波动率风险溢价. 蒙特卡罗模拟实验表明,提出的估计方法是有效的. 采用实 际数据进行的实证研究表明,波动率风险被定价,且波动率风险溢价为负,隐含市场投资者整体表现为风险厌恶.     

国际油价冲击对汇率体系稳定性影响的研究综述与展望

油价冲击对汇率体系稳定性的影响是国际金融领域研究的重要课题,本文系统梳理和评价了国际汇率制度中间化倾向发展对油价冲击传导的非对称性和传导强度差异化影响的文献,市场风险的信息传导和汇率波动非线性化现象研究的最新成果. 在文献研究基础上,本文指出油价冲击对汇率体系稳定性影响的未来研究的突破口是：不同汇率制度安排缓冲油价冲击的内在规律、 油价冲击影响汇率的传导模式和强度、油价冲击和汇率的非线性研究范式.