竞争市场环境软件即服务提供商最优定价策略

SaaS服务提供商通常可以选择按使用付费和订阅付费两种定价方式向用户提供软件服务。按使用付费指的是用户根据实际使用量的多少来支付费用,订阅付费指的是用户定期支付固定费用而使用量不受限制。研究了SaaS服务提供商与传统软件提供商竞争性共存的市场环境下,SaaS服务提供商的最优定价策略选择问题。通过构建两阶段的双寡头竞争博弈模型,分析了用户交易成本、软件可定制性和软件贬值率等因素对软件提供商定价策略选择的影响。研究结果表明:①当SaaS软件服务的可定制性较低时,用户交易成本越低,SaaS服务提供商更愿意选择按使用付费的定价方式;当SaaS软件服务的可定制性较高时,用户交易成本越低,SaaS服务提供商反而更愿意选择固定价格的订阅定价方式。②传统软件提供商应该选择较低的产品维护升级价格,使所有传统软件用户都选择软件的维护和升级。③当市场价格竞争较强时,SaaS服务提供商应降低软件的可定制性;当价格竞争较弱时,SaaS服务提供商应提高软件的可定制性。④随着软件产品贬值率的增加,各软件提供商的收益都相应减少。研究结果在一定程度上为SaaS服务提供商选择定价策略提供了理论依据和实践指导。     

大跨度非对称拱桥结构合理拱轴线形研究

非对称拱桥因其合理的拱轴线、灵活的拱脚位置和桥面纵坡,能够更好地适应起伏较大的山区地形,使拱桥跨径选择更合理、更经济、更美观。主拱圈作为拱桥的主要承重结构,其拱轴线形直接影响拱肋截面内力的分布和大小。因此,确定大跨度非对称拱桥线形是拱桥设计的重要内容。通过理论推导非对称拱桥的合理拱轴线方程,提出了一种基于弯曲变形能最小和惩罚函数思想的拱轴线形优化方法,该方法考虑了全拱肋的受力状态,充分发挥了材料的性能,并兼顾了桥梁造型和施工便捷性。研究以某大跨度铁路非对称拱桥为工程背景,通过遗传算法(GA)和有限元法搭建了MATLAB-ANSYS联合仿真程序,吸纳了GA全局搜索能力强的特点,方便快捷地确定了其最佳的拱轴线形,验证了采用该方法优化拱轴线形的可行性和实用性;最后对结构参数的敏感性进行分析,探究了结构参数对拱肋受力的影响。研究为大跨度非对称拱桥结构合理拱轴线形的确定提供了一种便捷有效的解决方案,提高了设计效率,为结构优化设计提供了新的思路。     

考虑产出率影响销售价格的农产品供应链利益协调模型

以农户和超市构成的二级农产品供应链为研究对象,假设超市占主导地位,分析产出随机且能够影响销售价格的情境下农产品供应链利益协调问题。分别建立集中、分散及不同协调契约下的决策模型,结果表明：二部定价契约和Shapley值法分配契约均可使供应链最优利润达到集中决策水平;Shapley值法分配契约能直接实现双方利益的协调,而二部定价契约下农户需要向超市支付一定的转移费用才能实现协调。     

Black-Scholes模型在ESO会计处理中的应用

Black-Scholes模型是现代期权定价理论的核心,也是当前得到最普遍公认和应用的期权定价模型。因此以公允价值对股票期权进行会计处理,必然要求从会计角度对Black-Scholes模型加以应用。本文从Black-Scholes模型出发,讨论了模型在我国的适用性和对员工股票期权的适用性,从而进一步探讨了模型参数的确定。     

新时期自行车交通优化发展研究

自行车交通在城市综合交通体系中占据重要地位,是一种优、缺点均非常突出的交通出行方式.本文试图从城市规划的角度提出优化城市中自行车交通系统,合理引导城市中自行车交通的发展.     

基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

住房抵押贷款的提前支付特性及其定价

住房抵押贷款定价是住房抵押贷款证券化的核心问题。带有提前支付特性的期权定价方程无法直接求出解析解,而传统的近似方法有其局限性。本文在充分研究住房抵押贷款价格函数对于提前支付行为的二阶性质的基础上,确定了有关提前支付的无风险利率临界条件,得到了提前支付概率的精确公式和住房抵押贷款定价的期望值模型。     

保费调整模型的研究

在分析保险累积损失和有效投资的基础上 ,利用倒向随机微分微分方程 ,建立了以投资收益相支持的保险价格调整模型 ,并对两种常见类型的保险进行了保险价格调整分析 .对保险人通过投资改变其保险市场竞争地位有积极的作用 .最后 ,用释例进行了说明 .     

CEV过程下回顾期权的定价问题研究

讨论了当基础资产遵循不变方差弹性（CEV）过程时回期权的定价问题,通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价,发现当资产价格服从CEV过程时,Babbs提出的方法可修改用来为回顾期权定值。     

Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价

研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大.