基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

一种基于核主元分析的非参数控制限算法

实际过程中,监控指标值往往不满足确定的概率分布,给控制限的计算带来了困难,现有的计算方法计算复杂、精度差.根据高维空间良好的分类特性,提出一种基于核主元分析(KPCA)的监控指标控制限计算方法,将监控指标值映射到高维空间,再在高维空间中对其映射数据进行监控,实现了控制限的间接求取,避免了复杂的计算.     

面向多用途的数学概念知识分层表示方法

着重介绍NKIMath中数学概念的知识表示方法.首先给出了NKIMath知识系统的体系结构,分析了获取数学知识的不同用途.在次基础上给出了一种融合了本体、框架和逻辑综合的知识表示方法,将知识分为谓词逻辑层、知识描述层和概念关系层,不同层次可以满足不同用途的需求,详细给出了数学概念知识表示的基本模式以及参数表示形式.NKIMath可以很容易地实现与W3C推荐的数学文档标注语言OMDoc之间的相互转换,同时在知识表示的多粒度、多语言版本知识自动生成等方面优于OMDoc.     

一类分布参数混合系统的稳定性分析

将混合系统推广到分布参数环境下,提出分布参数混合系统的概念.基于混合系统和分布参数系统的建模方法,建立了一类分布参数混合系统的模型,并对其稳定性进行分析.运用算子半群理论以及混合系统的五元组描述法及其稳定性关系比较理论的结论,通过选择适当的映射,将分布参数混合系统的的稳定性问题转化为集中参数下混合系统稳定性问题,进而得出了一致渐近稳定的充分条件并加以证明.仿真实例验证了文中结论的正确性.     

山东农业土地资源的可持续利用水平评估研究

在阐述农业土地资源可持续利用原理的基础上,建立了区域农业土地资源可持续利用评估指标体系,利用专家系统构筑区域农业土地资源可持续利用理想模型,制定计算标准,运用宁性与定量的综合集成方法,度量各个指标的实现程度,得出综合评价结果。进而分析了农业土地可持续利用的制约因素,提出了农业土地可持续发展的战略对策。     

科技进步对经济增长作用的分析

以把经济系统看作是一类生灭过程而建立的宏观经济分布参数模型为基础 ,研究科技进步与经济增长的关系 .通过对资产发展方程的研究 ,分别讨论了积累率、劳动力和科技进步以及它们对经济增长的作用 .通过分析 ,进而指出只有依靠蕴含无穷潜力的科技进步才能保证国民经济持续、健康、快速的发展 ,才能真正提高人民的生活水平 .     

基于灰色关联评估的通用量化评测系统

利用灰色关联评估理论 ,提出了“通用量化评测系统”这一新概念 ,为此 ,提出了两个定理和一个推论 ,并进行了证明推导.     

通信网可靠度的上下界近似测度研究

在网络可靠度精确算法的基础上 ,提出了一种近似评估通信网可靠度的算法 .该评估方法的算法实现简单 ,能快速评估出通信网的近似可靠度 .最后以野战地域通信基本网络系统为例对精确算法与上下界算法的仿真数据进行比较 ,结果令人满意.     

含趋势项时间序列持久性变点监测

针对核加权方差比率统计量不是监测从非平稳向平稳变化持久性变点一致方法的问题,通过引进一个窗宽参数,提出了一种滑动核加权方差比率统计量来监测含趋势项时间序列从非平稳向平稳变化的持久性.在非平稳原假设下给出了监测统计量的极限分布和经验临界值表,在备择假设下证明了新方法的一致性.模拟结果表明新方法具有比原方法更高的势和更短的平均运行长度,最后通过分析人民币与美元汇率数据进一步说明了该方法的有效性.     

TIBO类衍生物抗HIV-1活性的QSAR研究

在分子图邻接矩阵的基础上,定义并计算了TIBO类衍生物原子的点价值iδ,利用图论方法建构了新的分子连接性指数mE,基于多元回归技术发展了对TIBO类衍生物药物的活性参数作出精确估算的定量结构-活性相关关系,得到的多元回归方程为:P=-274.563 80E-1 65.530 61E-1-149.681 6Jx-'1 26.084 7计算结果表明,抗H IV-1活性参数的计算值和实验值的一致性令人满意。