流动性异动环境下短期投资者的交易行为及临界条件

在非瓦尔拉斯市场下,构建了一个有一风险资产和两类交易者的微观结构市场模型,讨论了在流动性异动的市场环境下风险中性的短线投资者的交易行为,以及持有或卖出风险资产的均衡临界点.研究结论表明,短线投资者持有或卖出的价格临界点由投资者的损失极限唯一确定,且严格大于损失极限.     

洪灾经济损失评估模型研究(Ⅱ)——间接经济损失评估

根据洪灾区灾后经济运行发展状况,从综合评价角度,提出了洪灾间接经济损失评估的方法及数学模型。针对所研究的洪灾区,建立了地区间投入产出表,给出了各产业部门的投入－产出约束、交通运输网约束、库存约束、产品需求约束,以及间接停减产损失、产品积压损失、投资溢价损失的计量方法。从国民经济整体效益出发,建立了计算洪灾间接经济损失下限的多目标优化模型。     

基于一阶矩和二阶矩的未决赔款准备金分布函数的界值

应用排队模型的分析方法,研究了未决赔款准备金分布函数,并根据保单组合的损失赔付额分 布函数的性质,在已知其均值和方差的条件下,讨论了针对未来某一时间段内保险公司所需计提的未决赔款准备金分布函数的上界和下界,而且给出的计算实例表明所得到的未决赔款准备金分布函数的上界和下界是十分有效的.     

基于Minkowski测度的风险度量

将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理.因此,它是一种好的风险度量方法.     

风险调整资本收益率下的最优再保险策略

引入金融行业中用在风险管理和绩效评估等方面的指标——风险调整资本收益率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于常用的成数再保险和停止损失再保险,通过分析得出了使得保险人风险调整资本收益率最大化的自留风险比率和自留风险额度.同时发现:对于成数再保险,保险人可以通过自留所有风险来获得最大的风险调整资本收益率;而对于停止损失再保险,如果保险偿付能力监管的资本要求足够严格,保险人存在一个最优的自留风险额度.在此额度下,保险人能够获得比保留所有风险更大的风险调整资本收益率.     

投资组合最大损失最小化模型研究

根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 ,比较了它们各自的优缺点.     

主动声纳探测距离预报仿真研究

声纳探测距离受水文条件的影响是很大的，如声速梯度、海况、海底底质等。文中研究主动声纳探测距离预报技术，以声纳方程作为主动声纳探测距离预报的理论依据，首先对海洋声学环境建立数学模型，仿真计算出与声纳探测距离预报有关的几个参数：传播损失、混响级、潜艇目标强度，最后结合声纳的性能参数，预报出在不同海域水文条件下的探测距离。利用文中的方法对某型主动声纳探测距离进行预报。在不同水文条件下探测距离预报误差不大于10％。该项内容研究对于反潜战具有重大的意义。     

双基地雷达天线方向图损失分析

分析了双基地雷达目标回波的概率密度分布与接收角的关系 ,并推导了发射机工作在电扫和机械扫描方式下的双基地雷达天线方向图损失公式。对不同的双基地几何配置条件下的双基地天线方向图损失曲线进行了仿真。仿真结果显示 ,双基地雷达的天线方向图损失比单基地的要小。     

基于前景理论的风险型混合多属性决策方法

针对考虑决策者给出期望信息的风险型混合多属性决策问题,提出一种基于前景理论的决策分析方法.依据前景理论的思想,首先将决策者给出的各属性期望作为参照点,然后通过计算清晰数、区间数和三角模糊数三种形式属性值相对于参照点的收益和损失,分别建立了风险收益矩阵和风险损失矩阵,在此基础上,依据前景理论计算每个方案的综合前景值,并根据综合前景值的大小进行方案排序.最后,通过算例说明了提出方法的可行性.     

含污染控制的多车型随机交通系统最优收费及其评价

针对车辆特征的差异, 将用户按车型分为有限类,用户依据出行成本随机选择出行路径.为了达到合理分配流量和减少排污的目的,交通管理者按车型对用户收取拥挤税和污染税.通过建立多车型随机变分不等式模型,得到了包含拥挤税和污染税的依车型的最优收费,最后提出了基于效率损失的政策评价指标. 数值试验表明:随着环保强度加大, 系统总污染逐渐下降, 评价指标有效.