三维网格法在Salisbury屏优化设计中的应用

将三维网格法引入到Salisbury屏的优化设计之中,并用电磁损耗材料代替了经典Salisbury屏的隔离层材料.通过设计和讨论,解决了Salisbury屏应用过程中厚度过大和强度太低的问题,较直观的给出了参数之间的匹配规律.符合全貌分析方法的观点,从全局上考虑问题,减小了单独讨论或者强调某一参量所带来的片面性影响.     

1021t/h自然循环锅炉屏式过热器爆管分析

针对华能鹤岗电厂1021t/h锅炉分隔屏过热器上升管频繁超温爆管的问题,对爆管事故进行原因分析,提出了切实可行的改造方案及对策.     

基于数学模型的湖南省居民储蓄影响因素的实证分析

以湖南省居民储蓄为样本,定性和定量分析影响湖南省居民储蓄的主要因素,从而给出稳定居民储蓄的合理建议.通过利用最小二乘法线性回归模型,得出城镇居民可支配收入、总抚养比与居民储蓄成负相关,通货膨胀率、农村居民可支配收入与居民储蓄成正相关,而利率与居民储蓄无显著相关性.这说明降低利率并不是控制居民储蓄行之有效的方法,而完善农...     

华西雨屏区不同人工植被类型下土壤氮库及其有效性

为了解华西雨屏区人工植被类型对土壤氮库及其有效性的影响,选取华西雨屏区7种典型人工植被类型：橘树（Glycosmis cochinchinensi5）迹地、橘树林地、巨桉（Eucalyptus grandis）林地、玉米（Zeamays）地、香樟（Cinnamonum camphora）林地、柚子（Citrus mnxima）林地和桃树（Pmnnus persica）林地,于2010年7月分别采集土壤根层与根下层原状土样,分析其氮库及有效性。结果表明,华西雨屏区几种典型人工植被类型均表现出较大的氮库特征,但不同人工植被类型间具有较大的差异。相对于其他植被类型,玉米地根层和根下层土壤氮库均相对较小,而橘树、柚子和桃树林地根层土壤氮库相对较大,巨桉、香樟和桃树林地根下层土壤氮库相对较大。然而,玉米地具有较高的根层土壤铵态氮和硝态氮含量,但巨桉林地具有较低的根下层土壤铵态氮和硝态氮含量。这些结果为区域氮素合理利用、土地利用结构调整以及生态环境建设提供了一定理论依据。     

基于微阵列背投技术的大屏幕显示系统研究

本文设计开发了一种基于微阵列背投技术的大屏幕显示系统。系统采用了LED光源阵列通过光学透镜投射至显示幕,形成图像,减少了光线损耗,有效削弱了有害蓝光对观看者视觉的影响,获得了较好的图像质量。     

半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性.     

交替变化利率下的风险模型

研究了利率交替变化的风险模型的生存概率.首先建立生存概率应该满足的微分-积分方程,然后得到生存概率的Laplace变换满足的方程并对该方程的解法进行了讨论,最后在索赔额为指数分布时得到了生存概率的微分方程.     

基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬

推导了两种检验期限结构预期理论的方法.指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性.在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型.提出了一个利用即期利率数据.利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征.     

住房抵押贷款的提前支付特性及其定价

住房抵押贷款定价是住房抵押贷款证券化的核心问题。带有提前支付特性的期权定价方程无法直接求出解析解,而传统的近似方法有其局限性。本文在充分研究住房抵押贷款价格函数对于提前支付行为的二阶性质的基础上,确定了有关提前支付的无风险利率临界条件,得到了提前支付概率的精确公式和住房抵押贷款定价的期望值模型。     

Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价

研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大.