死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型

长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁.以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的.考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型.最后,依据我国生命表数据进行实证研究.     

基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型

依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种组合的资金需求量,在把握未来资金需求的情况下,确定多品种期货套期保值的最优策略,避免了因资金短缺而造成的套期保值失败.并利用大连商品交易所的大豆期货合约、豆粕期货合约及豆油现货数据,对基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型进行了实证分析.     

模糊随机环境下编队对地攻防对抗决策方法研究

随着现代军事技术的发展,军事作战指挥中的不确定性决策问题成为军事决策支持系统中迫切需要解决的问题。以对策论为理论基础,以编队协同对地攻防对抗作战为背景,建立了动态对抗决策模型,针对模糊随机环境下的军事指挥决策问题,提出了模糊随机影响因子概念,反映战场不确定环境对各参战单元产生的影响程度,建立了模糊随机环境下的对抗决策模型。通过模糊随机模拟方法解算期望值决策模型及机会约束对抗决策模型,得到对抗策略平衡点。仿真结果表明,该算法能够合理处理战场模糊随机环境带来的影响,客观分析作战结果,为作战指挥决策提供有力的决策支持,方法实用、有效,具有很好的应用前景。     

基于元胞自动机的车间天车调度仿真模型

为了解决NP难问题的车间天车调度问题,基于元胞自动机方法建立了车间天车调度仿真模型.用工位、天车、物料、作业调度规则描述天车调度系统,将工位作为模型网络的固定节点、天车为移动节点、吊运的物料为运动粒子;根据车间生产的特点设定工位、天车和物料的属性,抽象出该模型的自组织演化机制.以攀钢板坯连铸车间天车调度为对象的仿真实验表明:根据微观动力学局域作用机制和自组织演化思想建立的天车调度仿真模型方法是可行的,能有效模拟车间天车运行情况.     

基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价

美式期权定价具有后向迭代搜索特征, 在最小二乘拟蒙特卡罗模拟(least-squares quasi-Monte Carlo, LSM)方法的基础上, 本文通过随机Faure序列以及对偶变数法增加抽样数目, 达到减小模拟方差的目的,用其计算标的资产价格, 然后用加权最小二乘法进行回归, 得到了加权最小二乘拟蒙特卡罗(weighted least-squares quasi-Monte Carlo, WLSQM)方法. 从期权价值、标准差、运行时间几个方面比较方法的优劣, 得出WLSQM 方法比LSM 方法估计效果更优的结果, 验证了WLSQM方法在美式期权定价上的有效性.     

Virtual reality mobility model for wireless ad hoc networks

For wireless ad hoc networks simulation, node＇s mobility pattern and traffic pattern are two key elements. A new simulation model is presented based on the virtual reality collision detection algorithm in obstacle environment, and the model uses the path planning method to avoid obstacles and to compute the node＇s moving path. Obstacles also affect node＇s signal propagation. Considering these factors, this study implements the mobility model for wireless ad hoc networks. Simulation results show that the model has a significant impact on the performance of protocols.     

岔巴沟流域分布式产流产沙的计算机模拟

建立了基于场次洪水的分布式流域产流产沙模型,该模型能够模拟出流域在不同土地利用类型下的径流和产输沙的时空过程,模型能反映下垫面因子空间分布不均和人类活动对流域产流产沙的影响,进而为流域内水土保持措施配置提供技术支撑和科学依据.经岔巴沟流域实测资料验证,计算值与实测值符合良好,基本反映了流域产汇流及侵蚀产输沙的物理过程.     

基于MCMC模拟的相关系数平稳序列模型及其应用

提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下,模拟证明了用此方法估计相关系数平稳序列模型参数的优良效果。最后对实际的广西电网-月负荷数据,分别用基于相关系数平稳序列模型的MCMC方法和极大似然估计法以及基于经典的ARMA模型建模,结果表明采用MCMC方法得到的模型给出的预测是最好的。     

基于多层规划的供应链合作谈判

基于多层规划理论建立了一种新的供应链合作谈判模型,并提供了基于模糊数学理论的交互式求解算法.针对由制造商、分销中心和零售商组成的多级分布式供应链系统,建立了三层规划生产-分销计划谈判模型,设计了模糊交互式求解方法,为便于比较,同时建立了分散式非合作策略和集中合作下的计划模型.算例仿真验证了模型及交互式三层规划法的可行性及有效性,并且通过比较分析,得到谈判合作策略协调效果好、可执行性高的结论.     

Hopf bifurcation and chaos of financial system on condition of specific combination of parameters*

Exponential stability of the first order singular distributed parameter systems is discussed in the light of degenerate semi-group methods, which is described by the abstract developing equation in Hilbert space. The necessary and sufficient conditions concerning the exponential stability of the first order singular distributed parameter systems are given.