未决赔款准备金计提方法比较研究

未决赔款准备金的估计对于保险公司而言非常重要．首先对5种常用未决赔款准备金估计方法的应用条件及数学描述进行归纳，然后根据准备金随机模型用模拟的方法对它们进行比较，得出许多有意义的结论。     

受控随机利率及变额赔付下的责任准备金

将随机利率限制在[a,b]区间水平内,其中a≥0.在死亡率服从De MOIVRE假设,并考虑死亡保险金为连续递增情形下,利用精算数学中的准备金相关理论构建了完全连续险种下的责任准备金模型,给出了责任准备金的具体表达式并结合生命表进行了实例分析.结果表明,采用这种模型可以提取最合理的准备金,使得保险公司不因提取少而出现偿付问题或提取多而使部分资金滞留的不利局面.     

止损准备金在终身寿险中的应用

本文在介绍止损保费的基础上,讨论了离散情况下终身寿险的纯保费准备金公式,把其中的纯保费替换为相应的止损净保费,得到了止损准备金的计算公式。结合数值计算实例,对止损准备金和相应的纯保费准备金进行了对比分析,止损准备金相对大一些,但是随着时间的推移,它们的差额逐渐减少。     

随机利率下的净保费责任准备金

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险．为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式．实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小．     

随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金

以即时给付的一类增额寿险为研究对象，对利率的随机性采用反射布朗运动建模，在保证利率恒正的情况下，给出连续缴费模式下时刻s时责任准备金的一般表达式。     

自举法在赔款准备金评估中的应用探讨

赔款准备金评估是保险公司的一项重要的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,本文基于比较常用的伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差和评估结果。     

随机利率下责任准备金的最优投资

当保险精算利率与实际利率相等时,整个保险期间收支是平衡的,基金收益应为0;文章通过对利息力累积函数采用wiener过程建模,给出责任准备金的优化投资模型,使得保险基金在原本无收益的情况下,通过优化分段投资产生最大的期望收益并分析投资的稳定性,最后用实例模拟,取得了较好的效果.     

农户收入视角下我国农业巨灾风险准备金政策绩效评估

基于2002—2017年期间14个省级区域的面板数据，把实施农业巨灾风险准备金政策作为准自然试验，利用多期DID模型和DDD模型从农户收入的角度研究了省级层面的农业巨灾风险准备金政策绩效。研究结果表明该政策对农村居民人均纯收入和农村居民人均经营性收入都有一定的正向影响，且对非农收入影响较小，这证明我国农业巨灾风险准备金政策的实施是有针对性的、有效的。另外农业巨灾风险准备金政策还存在异质性，其中受灾程度更高的地区政策实施效果更好，中西部地区的政策实施效果要明显好于东部地区。