差别准备金动态调整机制的非对称性影响 ——基于大型银行和中小型银行的实证研究

在差别准备金率政策基础上,对16家上市商业银行2007～2017年的面板数据进行回归分析,实证检验了差别准备金动态调整机制对大型银行和中小型银行在信贷投放和经营策略方面的非对称性,研究结果表明,差别准备金动态调整机制的实施能够弥补上调存款准备金率为商业银行所带来的利润损失,鼓励各银行优化资产结构,进而提高自身盈利水平,...     

纯保费责任准备金的必要性与可行性的量化分析

本文结合图示对纯保费责任准备金的必要性与可行性进行了简洁直观的量化分析。并遵循一定原则尝试给出责任准备金的定义。     

直销业面临新机遇——由国家宏观战略扩大消费新举措想到的

为了应对全球经济危机对我国中长期发展战略带来的负面影响,在出台了4万亿投资经济刺激宏伟计划之后,我国央行又于26日稍晚出台了近十年来最大幅度的利率和银行准备金下调举措,而11月26日,商务部也相应发布了扩大消费的七项措施,这七项措施中有一半政策点中直销业的优势,直销业需要积极与之呼应,抓住行业发展的良机。     

随机波动性模型下权益联结型年金的准备金

以权益联结型年金产品中的最低期满利益保证年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,得到了最低期满利益保证年金在a分位数下的准备金的显式表达式．然后以2012年深成指日交易收盘价数据为样本对对数收益率进行了基本统计分析．最后对准备金的影响因子作了敏感性分析．     

现行银行贷款呆帐准备金制度存在的问题及对策

现行银行贷款呆账准备金制度对核销银行不良资产、核实银行当期资产质量和财务状况，起到了很好的作用。但在会计核算、税务处理及遵循谨慎性原则等方面还存在不协调之处，致使呆帐准备金制度尚未充分发挥其效用。从现行制度的中外比较中分析了存在的问题，提出了对策。     

定期人寿保险的破产概率和调节系数

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.     

随机利率下保单组的准备金精算模型

针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型。通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,给出了其前二阶矩的一般表达式,以及一个具体的利率模型下的表达式。     

关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记

利用风险理论,对定期人寿保险模型进行了研究,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达式.     

财经剪贴

<正>1美国退出QE,影响几何2008年,金融危机爆发,美国开始实施量化宽松政策(QE)。2014年10月29日,美联储宣布结束资产购买计划,为六年前开始实施的三轮QE画上句号,同时明确下一步政策重点将转向加息,这意味着金融危机以来史无前例的宽松货币盛宴落幕。美商界人士称,美联储结束QE是一个里程碑式的时刻,现在的问题是美国经济是否能离开美联储的支持独立前行。同时,结束QE有两个问题令人担忧。首先,如果美国商业银行此前存在美联     

附动态提款权的权益联结型年金的准备金研究(英文)

同年金定价一样,准备金的提留也是研究年金产品的一个主要方面,本文以权益联结型年金中的附动态提款权的最低保证收益型年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,得到了该年金在α分位数下的准备金的显式表达式,然后以2012年深成指日交易收盘价数据为样本对对数收益率进行了基本统计分析,最后对准备金的影响因子作了敏感性分析。