跳跃扩散模型外汇重置期权定价

在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.     

浅谈演奏是音乐艺术的再创作

文章阐述了音乐艺术作为听觉艺术必须经历，“创作－演奏（表演）－欣赏”三个环节，其中演奏起着重要的作用。演奏需具有高超的技艺、充沛的感情注入，从某种意义上说演奏是音乐艺术的再创作。     

美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

期权稳健定价模型及实证

建立了期权稳健定价模型，给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式，并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.     

急性心肌梗死再灌注治疗临床分析

目的：探讨急性心肌梗死患者接受不同再灌注治疗的特点及近期疗效．方法：回顾分析44例ST段抬高急性心肌梗死患者分别接受静脉药物溶栓、直接冠状动脉成形术、补救性冠状动脉成形术、常规治疗，比较接受不同治疗患者的临床特征，再灌注治疗时间，冠状动脉病变特点，住院期间不良心血管事件发生情况．结果：四组患者死亡率有显著差异，再发心绞痛无显著差异，直接和补救性PCI组血管开通率明显高于药物溶栓治疗．结论：对急性心绞痛患者实施不同再灌注治疗是安全有效的，直接冠脉成形术血运重建率高，改善患者预后．     

无违约风险抵押贷款定价研究

本文利用期权定价原理和△对冲技术,建立了无违约风险情况下固定利率抵押贷款定价问题的数学模型,建立了抵押贷款市场价格所满足的变分不等方程,并利用特征线差分法得到了价格离散格式的解,并对还款的提前执行所要求的临界无差异无风险利率做出了深入的分析,并给出了其近似计算公式。     

螺旋装煤机式水平煤仓输出煤量的影响因素分析

在螺旋装煤机式水平煤仓模型实验台上，通过正交实验，确定牵引速度υq，滚筒转速n，煤的断面形状S三因素对煤仓输出煤量的影响程度和三者之间的最佳匹配关系。     

亚式期权在跳扩散模型中的定价

研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．     

衍生障碍期权的定价问题

随着金融市场的不断完善和发展 ,障碍期权的发展有了更大的空间 ,从而衍生出其它形式的障碍期权。利用反射原理 ,多维Girsanov定理和等价鞅测度 ,给出了四种衍生障碍期权的定价公式。为衍生障碍期权在金融市场上的应用创造了条件 ,从而促进市场繁荣。