试论期房抵押的若干法律问题

期房抵押在我国房地产经济活动中被广泛应用,期房抵押具有融资性质,抵押人以期房抵押进行贷款,使销售人的开发资金和预收资金得以融通,可以形成资金的良性循环,是一种新型的信贷关系。本文拟从期房抵押贷款的理论流派、建立期房抵押法律制度的必要性和可行性方面作以论述。     

浅谈我国发展REITs应注意的问题

房地产行业作为国民经济的支柱产业,在经济增长的贡献中占有相当大的比重,同时又是对其他行业拉动性极强的行业,一旦房地产市场风险暴露,将会对整个宏观经济造成严重冲击。研究房地产行业融资模式,对我国房地产业乃至整个经济发展有重大启示意义。本文结合我国房地产金融市场存在问题,提出中国发展REITs应该注意的问题,以房地产市场主体提供相关对策,确保我国房地产金融市场安全运行,国民经济持续健康地发展。     

安全性第一准则下的组合贷款模型

提出了一种在概率准则意义下的组合贷款模型,并设计了基于随机模拟的混合优化算法进行求解。 该算法突破了各种贷款收益率必须服从正态分布的假定,可对贷款收益率是任意分布形式的模型进行求解。 经数值仿真,验证了算法的可行性。     

外国政府贷款项目绩效评价研究

<正>一、外国政府贷款简介外国政府贷款是指一国政府向另一国政府提供的、具有一定赠予性质的优惠贷款,主要用于城市基础设施建设、环境保护等非盈利项目。目前,我国同日本、德国、法国、西班牙、意大利、加拿大、英国、奥地利、澳大利亚、瑞典、科威特、荷兰、芬兰、丹麦、挪威、瑞士、比利时、韩国、以色列、俄罗斯、卢森堡、波兰     

存款准备金率上调对中小企业贷款融资的影响分析

<正>目前,中小型企业占中国企业总数的99%以上,提供了近70%的进出口贸易额,创造了80%左右的城镇就业岗位,对中国GDP的贡献率超过60%,对税收的贡献率超过50%。但是,由于中小企业存在抗风险能力弱、信息披露不充分、缺乏有效担保、贷     

基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型

运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据.     

住房抵押贷款的提前支付特性及其定价

住房抵押贷款定价是住房抵押贷款证券化的核心问题。带有提前支付特性的期权定价方程无法直接求出解析解,而传统的近似方法有其局限性。本文在充分研究住房抵押贷款价格函数对于提前支付行为的二阶性质的基础上,确定了有关提前支付的无风险利率临界条件,得到了提前支付概率的精确公式和住房抵押贷款定价的期望值模型。     

基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型

建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数据求出了各信用等级借款人的利率、风险价值和经济资本等参数.     

我国中小企业融资选择的模型分析

对商业银行支持中小企业发展情况的调查发现：中小企业在商业银行的贷款占比低、增速慢，某些城市中小企业贷款在新增贷款中的比重甚至连年递减。那么，是不是中小企业不需要银行等金融机构的贷款呢？什么样的融资方式才能更好的适应中小企业的需求呢？本文将以一个简单的模型进行分析。     

浅谈住房公积金贷款风险成因及防范措施

伴随公积金个人住房贷款业务的发展，防范贷款风险的工作愈显重要。结合目前公积金贷款风险防范的措施，借鉴银行的先进经验做好公积金个人住房贷款风险的防范。