风险管理中的风险分配问题

为了进一步明晰风险管理实践中选择风险分配函数的问题,通过引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,并在此基础上讨论了风险分配应该满足的原则,继而证明并比较了标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并得到如下结论:1)风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数;2)在标准差风险度量下,协方差风险分配函数是可行的风险分配函数;3)在标准差风险度量下,相对风险分配函数不是可行的风险分配函数;4)在一定条件下,风险分配函数之间具有等价性.     

基于水军信任惩罚的多维用户影响力度量模型

社交网络用户影响力度量是意见领袖识别的必要前提,然而目前的度量模型忽略了多维影响因素以及水军群体对度量模型真实性的影响.为此本文从网络结构、交互行为和交互信息三个维度来分析整合相关的影响因素,基于LeaderRank模型构建多维用户影响力度量-MUI模型,并在水军识别的基础上构建信任惩罚模型,以修正MUI模型建立MUISTP模型,实现社交网络用户影响力的真实性度量.以新浪微博平台大规模实际数据进行实验分析结果表明,与FBI,LeaderRank和Generative Graphical模型相比,MUI模型识别出的意见领袖更为准确,且可以实现更为有效的信息扩散.此外,经过水军信任惩罚后MUISTP模型较MUI能够实现更为有效的意见领袖识别.     

基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.     

连续变化条件下的态势感知速度模型

为了定量地度量C4ISR系统的态势感知能力,基于Endsley的态势感知模型,分析了从察觉信息到理解信息的态势感知过程。提出了态势理解过程的三个基础经验假设,定义了随时间变化的态势差异度量。推导出反映态势变化与感知速度之间关系的微分方程,提出了态势感知能力参数的改进方法。对微分方程解的讨论,得到了与现实经验相符的结论。     

一种基于结构熵的类内聚度度量方法

内聚度是指模块内各成分之间的联结强度。在面向对象软件系统中,内聚度主要是指类内部的属性和方法之间的联结强度。在类依赖图的基础上,提出了一种基于结构熵类内聚度度量方法,从类的属性与属性、属性与方法和方法与方法之间依赖关系3个方面对类的内聚度进行度量。并综合以上3种内聚度给出了一个类内聚度的度量方法,为评价类的内聚度提供了指南。     

泥石流地貌要素的极值相关性

将极值统计理论与相关结构Copula相结合,分析了泥石流沟6个地貌要素之流域面积与流域高差的相关性.计算了其Kendall相关系数τ,Spearman相关系数ρ和尾部相关性度量χ.进一步,为了更全面阐述这两个变量的极值相关结构,建立了一个二元超阈值模型,给出分布的尾部估计和参数估计结果,最后对所得研究结果进行了实证分析,具体给出泥石流地貌要素的相关性分析.     

改进的软件项目度量框架

将度量技术应用于软件项目的开发中,经常会出现一些问题,其中一个很重要的问题就是组织策略同项目之间的度量不一致。针对这种情况,在分析现有的两种软件项目度量框架(B和W框架)的基础上,结合两者优点提出了一种网格状的改进框架。改进框架具有严格的定义和特定的实施过程,具有比较强的操作可行性。同时,它也可以解决软件度量中的一些其它问题。     

城市、分形与空间复杂性探索

首先阐明空间复杂性的来龙去脉，包括复杂系统与复杂性的关系，空间复杂性与自组织临界性的等价性等。其次论证分形是刻画空间复杂性的有效工具：由于城市系统是一种具有分形性质的复杂空间系统，而分雏则是联系复杂性度量的重要参量，借助分形思想探索城市地理系统的复杂性和奇异性顺理成章。最后阐述城市系统空间复杂性的临界判据和研究方法。3大判据(分形结构、1/f噪声和位序-规模分布)对应着城市系统的3类空间结构，空间复杂性和复杂化研究必须将数学模式、理论探讨和模拟实验乃至计算方法有效结合才能取得实质性的理论进展。     

匹配于进化种群的局部网络图度量

为了分析匹配于进化种群的贝叶斯网络结构 ,给出了用于刻画局部贝叶斯网络度量的有关表示。依据贝叶斯狄利克雷度量 ,对于贝叶斯网络图中的 3个顶点 (对应于染色体的某 3个基因位置 ) ,研究了 3个顶点无连接、其中只有两个顶点存在有向连接、及 3个顶点存在两条有向边时的度量值关系。揭示了局部贝叶斯网络结构的固有特性 ,为进一步研究进化算法的种群结构提供了一条可行的途径。     

双风险度量下封闭式基金业绩的数据包络分析

数据包络分析(Data Envelopment Analysis，DEA)是一种广泛运用于相对绩效评估的系统分析方法，将一多输入单输出DEA模型引入证券投资基金业绩评价，其中输出为基金收益，而输入则为管理费用、交易成本、标准差和VaR。随后．利用该模型对2000年以前上市的20只基金在2000年、2001年及2000～2001年间的业绩进行了评价，并发现：在所有评价期．基金安顺、兴和和金鑫的业绩相对有效．基金裕隆和景宏相对较无效，它们的相对业绩均表现出短期持续性。