非对称三参数Weibull分布的统计分析及其应用

在两参数Weibull分布的基础上,提出了一种取值于(-∞,+∞)上的非对称三参数Weibull分布,研究了其密度函数的图形特征,给出了该分布的数字特征,在全样本场合下给出了参数的两种矩估计和极大似然估计,并通过Monte-Carlo模拟考察了估计的精度.最后选取2016年1月4日至2016年5月6日上证综指和深圳成指的数据,应用非对称三参数Weibull分布对中国股市大盘进行实证分析,结果表明非对称三参数Weibull分布模型能够较好地拟合中国股市大盘的日收益率,同时还得到了相应参数的点估计.     

智利养老基金的运行机制及其收益率分析

智利养老基金制度因为其具有较高的收益率引人瞩目,研究其养老基金制度,并剖析其内在的机理对于完善我国养老基金制度有重要的意义。本文将以智利养老保险投资管理为典型案例,分析私有私营管理模式下智利养老保障制度的改革成果,并通过两期世代交叠模型对DC模式进行经济学分析。并总结了智利高收益率的四个原因:完全的私营化、完善的投资体系、主动承担转轨成本和借助飞速发展的经济。     

套利组合及其收益率的概念研究

通过比较投资、套利这两个极其基本的金融概念及其相关的一些概念,严格导出了套利组合和套利组合收益率的概念,进而讨论了明确这些概念的理论及实际意义.     

新风险概念下的最优证券组合投资模型

剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最小或临界收益率最大·建立了以损失概率和临界收益率为目标的最优证券组合投资模型     

关于多品种产品盈亏平衡点的计算方法

利用平均边际收益率计算盈亏平衡点,利用平均单位售价和平均单位变动成本计算盈亏平衡点,利用固定费用分摊法计算盈亏平衡点。     

证券组合投资选择模型的模糊优化

以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数，研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模型及其优化问题，并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解，最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性．     

如何利用内部收益率来进行企业投资决策

针对目前大量存在的投资失误的现象,通过具体的案例说明了内部投资收益率在企业项目投资决策中的应用,以及内部收益率的拓展指标在各种投资情况下的决策标准;阐述了会计信息质量的要求对内部收益率的影响;指出在实际投资决策分析时,一定要综合考虑各相关因素,使其发挥最大的作用。     

企业集团并购绩效与产业关联的实证研究

以上市公司为研究样本,用净资产收益率分析了并购绩效与产业前、后关联效应的相关关系,得到了产业关联对企业集团的形成和并购的绩效有重大影响,关联系数较大的企业集团沿着产业链方向进行纵向并购的成功概率较大。     

基于软计算方法的个股走势分析

本文首先从软计算方法的基本概念以及应用方面入手,阐述了软计算方法的基本原理,同时阐述了有关股票市场的一些基本概念。软计算方法处理问题的灵活性和不确定性为股票市场的走势预测提供了新思路,作为一种创建计算智能的新颖方法,软计算应用于股市分析预测具有重要的意义。然后选取两支股票江西水泥、汕电力A的实际数据对各种特征进行分析。运用本文的研究方法可以对个股走势做出一定的预测。     

浅析通货膨胀对企业投资决策的影响

x企业的投资决蓑必须考虑投资期间的通货膨胀对其内部收益的影响，单纯的计算货币时间价值的变化并不能完全反映出该企业的投资净收益。因此，我们必须在计算企业投资收益时充分体现出通货膨胀对该项投资的影响，这样才能帮助企业做出有效的、科学的、理性的投资决策。