全文获取类型
收费全文 | 381篇 |
免费 | 5篇 |
国内免费 | 56篇 |
专业分类
系统科学 | 85篇 |
丛书文集 | 9篇 |
教育与普及 | 2篇 |
理论与方法论 | 1篇 |
现状及发展 | 1篇 |
综合类 | 344篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2022年 | 7篇 |
2021年 | 6篇 |
2020年 | 5篇 |
2019年 | 4篇 |
2018年 | 8篇 |
2017年 | 6篇 |
2016年 | 8篇 |
2015年 | 12篇 |
2014年 | 18篇 |
2013年 | 13篇 |
2012年 | 23篇 |
2011年 | 29篇 |
2010年 | 27篇 |
2009年 | 21篇 |
2008年 | 35篇 |
2007年 | 25篇 |
2006年 | 23篇 |
2005年 | 33篇 |
2004年 | 26篇 |
2003年 | 25篇 |
2002年 | 13篇 |
2001年 | 22篇 |
2000年 | 10篇 |
1999年 | 9篇 |
1998年 | 6篇 |
1997年 | 4篇 |
1996年 | 5篇 |
1995年 | 1篇 |
1994年 | 7篇 |
1993年 | 2篇 |
1992年 | 1篇 |
1991年 | 4篇 |
1989年 | 1篇 |
1988年 | 2篇 |
排序方式: 共有442条查询结果,搜索用时 46 毫秒
71.
利用较常用的Excel、AutoCAD等软件快速解决航道治理工程设计中的几个复杂问题 ,以此说明在解决其它计算问题时 ,可以采用此类方法避免时间、人力、物力的无谓消耗。 相似文献
72.
提出一个基宽度可调的RBF神经网络学习算法 ,并将它应用于个股走势模式的分类问题 .文中对走势模式的特征编码进行了阐述 ,改进了原有的编码方案 .实例计算表明效果良好 相似文献
73.
证券期望收益率同值变动时有效边界平移分析 总被引:1,自引:0,他引:1
先证明证券市场所有证券同值变动时,证券有效边界将上下平行移动,然后引入无差异曲线来说明市场中证券期望收益率同方向变化且变化值相差不大时,不必改变证券组合。 相似文献
74.
股票组合的风险变动规律及最佳组合有效前沿--Markowitz理论在深圳证券市场的应用实证 总被引:5,自引:0,他引:5
以深圳股市40个成分指数股从1999年8月6日到2000年7月28日的交易数据为研究对象,借助C语言和Mathematics4.0数学软件,应用马科维次(Markowitz)模型,研究了股票组合的风险变动规律,得出在深圳市场,5~10个股票组合可以降低37.3%的总风险,并且用马科维次模型寻找到深圳证券市场最佳组合的有效前沿的双曲线方程和风险证券与无风险证券组合时切点M的坐标,从而可以知道各股票在达到最佳组合时所占的比例。 相似文献
75.
基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型 总被引:3,自引:0,他引:3
在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型.应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验.研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值vaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力. 相似文献
76.
动态投资组合风险控制策略 总被引:1,自引:0,他引:1
从股市上采集的大量股票收益率数据表明,前后相邻的股票收益率数据呈现出一定程度的依赖关系,即前期收益率呈现出大的波动幅度,紧接着后期收益率也呈现出大的波动幅度,这样的波动特点被称之为"波动聚集性","风险传染性",在金融计量上,通常用收益率的方差来定量刻画收益率的波动幅度的大小和相应收益率风险的大小,因此本文选用能准确拟合金融资产收益率方差的GARCH模型来刻画金融资产收益率的这种"风险传染性",在此基础上应用协同持续思想构建了投资组合的风险优化控制模型,并求得了相应最优投资组合权重.选取6支股票作了实证检验.检验结果表明,按该模型配王的投资组合收益率长期被控制在较小的风险范围,在统计上亦表现出较高的夏普比. 相似文献
77.
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相依关系。首先,对4个样本收益率序列建立自回归移动取平均-广义自回归条件异方差(autoregressive moving average-generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, ARMA-GARCH)模型族以确定单个边缘分布;其次,利用常见的常系数Copula函数及时变Copula函数分别对股指收益率序列的相依关系建立模型,并对这2种模型进行对比;最后,基于正态Copula模型分别对两两股指间的相依关系做比较分析。研究结果显示,时变Copula模型的拟合效果要明显优于常系数Copula模型;沪、深股市相依性最强,相关系数接近0.9,A股与港股的相关系数接近0.5,与美股的相关系数在0.15上下波动,A股与港股的相依性要强于A股与美股之间的相依性,港股与美股的相关系数为0.27,与A股相比,港股与美股的相依性更强。本研究方法可应用于金融行业其他领域以了解资金的流向和市场效率。 相似文献
78.
股票的收益率与波动性是金融市场最为重要的特性之一.本文以股指收益率和波动性为研究对象,运用GARCH和EARCH计量经济方法对我国中小企业股指市场进行全面分析,探索我国中小企业股指市场作为相对不成熟的股市自有特征和发展演变规律,具有一定的理论和现实意义. 相似文献
79.
因子分析在证券市场个股分析中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
姚奕 《南京师大学报(自然科学版)》2003,26(4):30-32,36
采用因子分析法对上证180指数31只样本股进行分析,通过统计软件SPSS的计算,提取3个公共因子来反映影响个股的主要因素,并采取计算因子得分的方式给出衡量这些股票财务状况的方法. 相似文献
80.