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极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析 总被引:8,自引:1,他引:8
讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 . 相似文献
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针对信号和噪声小波变换的模极大值在不同尺度上表现出截然不同的性质,提出一种利用粗细定位相结合的思想对二相编码信号奇异点实现精确定位的方法。该方法采用大尺度上的模极值点进行粗略定位奇异点出现的范围,并据此去除小尺度上的伪极值点,用小尺度上的模极值点精确定位奇异点出现的时刻。实验仿真比较了几种不同小波基函数下的算法性能,结果表明,该方法在采用db3小波基下对二相编码信号突变点的识别具有很好的效果。 相似文献
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已有的两货栈库存模型通常不考虑延期支付.然而,延期支付现象比较常见.特别是零售企业,延期支付货款相当普遍,延期支付成为库存管理者决策时考虑的一个重要因素.本文首次通过考虑延期支付而将已有两货栈库存模型作了进一步扩展,为零售商实际的库存管理决策提供理论依据. 相似文献
87.
非光滑两级优化问题的必要条件及其算法 总被引:5,自引:1,他引:5
利用集值分析、非光滑分析与优化理论,研究了两级优化问题的性质、结构,提出了处理这类问题的一个通用性结构化模型,并利用该模型导出了非凸非光滑条件下两级优化问题的微分包含型必要条件,最后给出了其求解的算法及算例. 相似文献
88.
由于"两型"技术的外部性和政策导向性,企业实施研发客观上要求政府给予相应的支持。以政府支持在"两型"技术创新中的作用机理为基础,运用演化博弈的基本原理,构建政府支持与企业研发策略的演化博弈模型,分析影响博弈双方策略选择的影响因素,探索演化稳定策略。结果表明,政府政策落实对企业"两型"技术研发行为具有显著的影响。企业研发行为取决于政府政策的落实力度,政府必须加大对虚假技术研发的惩处力度,通过市场机制引导企业的研发行为;政府需要科学规划,构建政府政策与企业"两型"技术研发行为的协同机制,培育"两型"技术市场,实现"两型"技术的协同创新效应。 相似文献
89.
在扩展Kaya恒等式的基础上,运用LMDI分解法对湖南省1998~2011年碳排放的驱动因素进行研究,并基于DPSIR框架构建碳排放脱钩指数,对湖南省碳排放的脱钩效应进行了测度。研究结果表明湖南省碳排放的驱动因素中,产出效应为主要的正向驱动因素,并且人均收入与人均产出的驱动效应同等重要;能源强度尤其生产能源强度为主要的负向驱动因素;另外,湖南省存在一定的脱钩效应,但强脱钩年份较少,且受能源强度的影响。据此最后,给出了若干政策建议。 相似文献
90.
在这个信息爆炸的时代,幼儿读物也呈现出了百花齐放的趋势。当代幼儿读物的繁荣发展,一方面为幼儿家长提供了多种选择,另一方面同时也为家长们出了难题:该为孩子选择什么样的读物呢?学龄前的幼儿认知和思维特点是具体形象的,所以就对色彩斑斓、直观形象的读物感兴趣,并且更容易接受。本文介绍了一种独特的幼儿读物——绘本,并且分析了绘本的发展与分类,绘本在幼儿教育中的特殊作用,以及我国绘本的发展现状和推广建议。 相似文献