Robustness of alternative non‐linearity tests for SETAR models

In recent years there has been a growing interest in exploiting potential forecast gains from the non‐linear structure of self‐exciting threshold autoregressive (SETAR) models. Statistical tests have been proposed in the literature to help analysts check for the presence of SETAR‐type non‐linearities in an observed time series. It is important to study the power and robustness properties of these tests since erroneous test results might lead to misspecified prediction problems. In this paper we investigate the robustness properties of several commonly used non‐linearity tests. Both the robustness with respect to outlying observations and the robustness with respect to model specification are considered. The power comparison of these testing procedures is carried out using Monte Carlo simulation. The results indicate that all of the existing tests are not robust to outliers and model misspecification. Finally, an empirical application applies the statistical tests to stock market returns of the four little dragons (Hong Kong, South Korea, Singapore and Taiwan) in East Asia. The non‐linearity tests fail to provide consistent conclusions most of the time. The results in this article stress the need for a more robust test for SETAR‐type non‐linearity in time series analysis and forecasting. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.     

CDMA掉话原因分析

文章就CDMA系统中由于无线原因造成掉话的几种情况进行了较为详尽的分析，并以在城区路测过程中发现的一些无线掉话具体问题作为实例进行分析和研究，揭示了掉话的原因，提出了解决方法和解决后改善的情况。     

IP-PCA H.323模块设计

IP-PEA(protocol convener A)是一个协议转换器,主要实现中国七号信令IP协议的转换。其会话协议使用H.323协议,本论文主要介绍H.323协议的呼叫处理流程,H.323模块实现的功能。     

CDMA系统的一种动态呼叫接入控制策略

CDMA系统在区间业务不平衡的情况下会出现高的阻塞率,为了改善系统性能,论文中提出了基于动态资源预留的呼叫接入控制策略,在各个小区中为邻区即将到来的呼叫预留部分资源,预留的大小随呼叫阻塞情况自适应地调整.仿真结果表明,这种策略能很好地解决区间业务不平衡的问题,而且与基于固定资源预留的呼叫接入控制策略相比,该策略能够跟随话务量的变化,保持良好性能.     

MD110程控交换机的话务限制

针对在日常使用和维护MD110程控交换机时,经常需要进行话务限制的情况,主要介绍了MD110程控交换机进行话务限制时所需的3个参数(TCD类别、话务连接矩阵、用户组CUST),给出了话务限制数据的设置原则和编写步骤,对实际工作中存在的问题加以举例说明,并给出了相应的解决方法,力求做到全局话务持续限制合理有效,使系统运行可靠稳定。     

Providing QoS guarantees for self-similar traffic flows

1.INTRODUCTION Recentanalysesofvariouspacket basednetworking showthatnetworktraffichasvariabilityovermany timescales.Itsperformancedifferswithresultsof queuetheorythatisbasedonthePoissondistribu tion.Statisticalanalysesoflargetrafficdatasetshave revealedthatthestatisticalcharacteristicsofrealtraf ficmaybebestdescribedbyself similarity.Self simi larityimpliesthepresenceoflong rangedependence (LRD)inthetraffic.Thatis,thereexistnon negli giblepositivecorrelationintheburstbehaviorofthe …     

呼叫中心人力资源配置鲁棒规划模型

针对现实呼叫中心中顾客到达不确定的问题,建立了基于排队论的离散流体模型,解决了考虑鲁棒性呼叫中心的人力资源配置问题.通过区间数据来表示顾客到达的不确定集,利用可调整鲁棒优化方法的思想,分析了鲁棒优化模型与确定性优化模型的关系.数值试验表明,使用可调整鲁棒参数的鲁棒优化方法减小了呼叫中心到达率不确定性给呼叫中心系统带来的影响;到达率越大,对应的最优的鲁棒参数越大,模型越保守.     

基于调用环境树的软件度量研究

通过对调用环境树的扩展,并针对方法的类内和类间度量,在提出新的度量公式的基础上,证明了相关的度量可行性需满足的性质。     

带排队信息提示的呼叫中心人力资源分配方法

针对一类带有排队等待时间提示的呼叫中心人力资源分配问题，提出了基于考虑顾客放弃行为的M/M/N+M排队模型的优化方法.首先，给出了系统提示等待时间的估算方法和排队等待时间提示对顾客放弃行为(直接退出和中途放弃)影响的概率函数.其次，通过生灭过程的评估方法给出了稳态系统的性能计算公式，并且设计了基于固定点算法的人力资源水平求解算法.最后，通过数值分析给出了排队信息对顾客放弃行为和对人力资源水平的影响效果.研究结果表明，所提出的方法对具有排队信息提示的呼叫中心人力资源管理具有一定的指导作用.     

股票交易量对证券期权价格的影响

用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.