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汪元培 《华东师范大学学报(自然科学版)》2003,2003(4):25-32
作者通过把可转换债券的定价问题化为Black-Scholes 方程的双自由边界问题,证明必存在最优转股边界和最差转股边界。当公司价值超过最优转股边界时,转债持有人应立即实施转股,此时收益最大。当公司价值跌破最差转股边界时,转债持有人如果实施转股,将血本无归。 相似文献
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