Time-series forecasting of the German unemployment rate

The purpose of the paper is to investigate the accuracy of forecasts derived from univariate and multivariate time-series models. An iterative method to adjust for impact assessment in univariate ARIMA models is discussed and illustrated for the German unemployment rate. Finally, we also examine the pros and cons of the impact assessment model in comparison with VAR models.     

C4烃在甲乙酮溶剂体系中的相对挥发度

用静态法测定不同温度下正丁烷，丁烯－1，顺丁烯－2与甲乙酮溶剂体系的压力－组成数据，并与纯C4烃的饱和蒸汽压曲线比较，可以看出，甲乙酮溶剂改变了正丁烷与丁烯之间的相对挥发度，确定了萃取精馏分离丁烯与丁烷的关键组分为正丁烷与丁烯－1，其相对挥发度为1．1－1．2。     

中国股市多分形波动率建模及预测研究

本文考虑股市高频数据的日内效应和已实现波动率的测量误差修正了现有多分形波动率指标的构建方法，以HAR模型为基础构建新的多分形波动率预测模型.利用Diebold-Mariano检验和"模型信度设定"检验等方法综合评价了各种模型对我国沪深300股指的预测能力.结果表明：1）在相同模型范式下，赋权调整已实现波动率的样本外预测能力要优于已实现波动率，而本文提出的新的多分形波动率模型要显著优于其他模型；2）在相同波动率测度指标下，引入股价波动的跳跃成分和杠杆效应能进一步改善波动率模型的短期预测效果；3）最优和次优模型均是基于新多分形波动率方法构建的模型.     

均匀二型剖分下的二元五次B样条基函数及其应用

1975年王仁宏建立了任意剖分下多元样条函数的基本理论框架,即所谓光滑余因子方法.多元样条在函数逼近、计算机辅助几何设计、有限元及小波等领域中均有重要的应用.由于某些特殊剖分如均匀剖分的可研究性,1984年王仁宏给出均匀二型剖分下的二元三次一阶光滑样条空间S13（Δm（2n））的维数及其B样条基函数,在计算机辅助几何设计,微分方程数值解等方面应用广泛.在研究光滑余因子方法的基础上,分析均匀二型剖分下的二元五次三阶光滑样条空间S35（Δm（2n））函数空间,给出了S35（Δm（2n））的维数及其B样条基函数,满足曲面拟合和微分方程数值解等应用中对更高阶光滑性的要求.基于该组基函数,提出一种Poisson方程的数值解方法,通过数值实例检验该方法的精度.     

已实现波动测度的有效性及实证分析

建立在高频金融时间序列基础上的已实现波动测度是资产价格过程中隐含波动的一致估计量,证明了已实现双幂变差波动测度是比已实现波动更有效的波动估计量,并利用中国股票市场的高频数据进行了实证分析,实证结果与理论分析相一致.     

基于GARCH类模型的中国股市收益率分析

自二十世纪八十年代以来, 金融时间序列的波动群聚性,尖峰厚尾性和长记忆性特征的研究已经成为众多研究的论题, 是当今金融风险管理的核心. GARCH类模型是波动群聚性建模中常用的模型. 作者在简要介绍金融时间序列波动性的GARCH模型的基础上, 运用MATLAB软件包编程, 利用FIGARCH模型、NAGARCH模型和EGARCH模型对中国股市波动特征进行建模, 并比较了正态分布、Studentt分布、GED分布和偏t分布等四种不同分布特征的FIGARCH、NAGARCH和EGARCH模型对中国股市波动特征的拟合.实证结果表明, 偏t分布更适合我国股市波动特征的描述, FIGARCH模型在拟合效果方面要优于其他模型.     

工程优化设计中的近似模型技术

解决复杂系统的建模优化问题,需根据具体的应用环境,选择合适的近似模型。本文对响应面模型、多元自适应回归样条模型、克立格模型、径向基函数模型、支持向量回归模型等近似模型的性能特点和适用范围进行了系统的比较研究,在分析这些近似模型基本特性的基础上,选取具有广泛代表性的测试函数,并综合考虑问题的复杂度、非线性程度、采样点的规模及分布等多个因素,对上述5种近似模型的全局和局部拟合能力、鲁棒性等进行了较为全面的比较评价,并给出应用实例。     

人民币汇率波动特征及其对出口影响的研究

选取1995年1月3日至2012年11月2日美元兑人民币的日汇率数据,基于Eviews软件,建立条件异方差的GARCH(1,1)模型。结果表明:人民币汇率升值所受的冲击是持久的,对中国经济产生较大的影响。随后研究了人民币汇率的波动对中国进出口10大类商品的影响,建立了SVAR模型,结果表明:汇率波动对动植物油、脂及动植物蜡,非食用原料,矿物燃料润滑油及其有关原料,化学成品及其有关产品和机械及运输设备这5类商品的出口有较大影响,对另外4种商品的出口有一定的抑制作用,对未分类的商品出口还存在一定程度的促进作用。     

基于跳扩散模型的石油价格长期趋势分析

分析了国际石油市场1986至2012年周价格形成机制的长期演变趋势.在讨论均衡理论基础上,以长期市场供求关系解释了国际油价长期波动现象.基于跳扩散模型拟合石油价格动态过程,利用结构变点检验和累积量估计方法进行了实证研究.历史数据分析表明石油价格具有高波动性、高强度跳跃性和上升漂移特征.此外,模型预测即使当前大幅增加石油投资,未来几年内石油价格变化仍会处于一种高频跳跃的上行阶段.     

A TEST FOR SPHERICITY OF ERRORS IN LINEAR MODELS

1.IntroductionConsideragenerallinearmodelwhereyisannx1vectorofobservations,Xisannxpdesignmatrixwithrankp,Pisapx1vectorofparameters,e~(el,'',e.)'isavectorofrandomerrors.Inthestatisticalliterature,itisoftenassumedthatei,i~1,'')ushavetheindependentnormaldi…