GM(1,1)模型的适用范围

以模拟、实验为基础,研究了GM（1,1）模型的适用范围．按照发展系数阈值,明确界定了GM（1,1）模型的有效区、使用区、不宜区和禁区．     

THE DIRICHLET PROBLEM AND NEUMANN PROBLEM FOR NONLINEAR PARABOLIC SYSTEMS OF SECOND ORDER EQUATIONS WITH MEASURABLE COEFFICIENTS IN A HIGHER DIMENSIONAL DOMAIN

1 Formulation of Dirichlet Problem and Neumann Problem fOrParabolic SystemsLet O be a bounded domain in Rn and the boundary On E C2. Denote Q = g x I,I =0 < t 5 T, 0 < T < ool 0Q = Sl U S2 is the parabolic boundary where S1 = a x {t = 0} is thebottom and S2 = an x I is the lateral boundary. We consider the nonlinear parabolic systemof second order equationsFh(t, xl ut D.u, D:u) -- Hukt = 0 in Q, k = 1, 2,'',m. (l.l)Under certain conditions, system (1.1) can be reduced to the fOrmw…     

模型溶液的分子动力学模拟及扩散系数计算

通过对模型溶液的分子动力学模拟，确定了这些溶液的径向分布函数，自扩散系数Ｄ１、Ｄ２和互扩散系数Ｄ１２。结果表明，用Ｅｉｎｓｔｅｉｎ法和Ｇｒｅｅｎ－Ｋｕｂｏ法得到的扩散系数在数值上是一致的；溶液互扩散系数Ｄ１２与自扩散系数Ｄ１和Ｄ２满足关系式Ｄ１２＝ｘ１Ｄ１＋ｘ２Ｄ２。     

变系数(2+1)维色散长波方程组的新精确解

通过构造函数变换和辅助方程,求出了一类变系数非线性(2 1)维色散长波方程组的某些新的精确解,其中包括实和复的孤立波解;推广了文[1～3]中的结果．     

具有可测系数的二阶非线性抛物型复方程的初－混合边值问题

本文处理多连通区域上具有可测系数的二阶非线性抛物型复方程的初。混合边值问题。文中先给出了一定条件下上述初。边值问题解的先验估计,然后用上述解的估计及解序列的列紧性原理证明了以上初－混合问题解的存在唯一性。这里,条件(1.4)较弱于参考文献[1]和[4]中相应的条件,即[1]和[4]中的常数4/3由本文(1.4)式中的常数3/2来代替。     

纯净物第三维里系数经验预估式

维里系数是再现非理想流体热物性必不可少的基本参数。该文改进了Weber对比态型第三维里系数经验预估式,使其与第二维里系数相关联。由于第二和第三维里系数之间的关联性,可以适当改善预估偏差;并且减少了输入参数,与第二维里系数预估式的输入参数相同,仅仅需要临界温度、临界压力、偏心因子和对比偶极;同时改善了对非极性和极性流体的再现情况,预估结果与最新高精度的实验数据和常用预估式的预估结果符合得很好。得到的截断维里方程可以用来很好地再现纯净流体的pVT热力学性质。     

随机利率下重设型卖权的定价

假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量-无风险证券（债券）和风险证券（股票）价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式。     

具有价格随机波动率的新型期权定价

为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格.模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式.平均波动率交又矩通过常微分方程的Frobenius展开得到,并给出一些新型期权的定价公式,结果表明该近似方法在给具有价格随机波动率的新型期权的定价时非常准确与有效.     

基于中国A股市场上市公司规模的投资方式的MCSD有效性检验

边际条件随机占优(MCSD)规则基于二阶随机占优,以资产的整体收益分布进行排序,弥补了传统的基于CAPM和因素模型的分析方法中收益与风险分离、决策过程与效用最大化分离的缺陷,其方法与结果均具有更强的有效性.以2000～2007年的申银万国全市场A股股价指数日收益率作为市场核心组合的基准,选取规模指数将核心组合划分成互斥的大、中、小盘股组合,并通过MCSD方法两两比较子组合,发现基于规模的投资方式具有MCSD有效性,且在下降市场中显著.在上升市场和每年的6月10月,投资于大盘股更有效;而在下降市场和每年的9月,更宜投资小盘股.研究结论说明了以Fama的三因素模型进行规模效应的检验存在一定的非有效性.     

基于状态参数调整的多速率自适应算法

通过对实际应用环境的分析,提出一种新的动态改变自适应滤波器权系数更新速率的算法。该算法在权系数的更新速率与误差信号之间建立一种非线性函数关系,具有在环境突变阶段,滤波器系数的更新速率自动变快,而在稳态阶段更新速率很慢的特点,可以极大的降低自适应滤波器的运算量。理论分析和计算机仿真结果表明该算法具有良好的收敛性能和跟踪性能,稳态误差的水平与传统算法保持一致。