运用双通道实现任意两粒子量子态的传送

提出了一种利用非最大纠缠EPR(Einstein-Podolsky-Rosen)态和非最大纠缠GHZ(Greenberger-HorneZeilinger)态作为量子通道概率传送任意两粒子纠缠态的方案.经过贝尔态测量和Hadamard测量后,发送者将测量结果告知接收者,接收者需要引入一个辅助粒子,然后对他所拥有的粒子做形式唯一的联合幺正变换,再做一个简单的相对幺正变换调整符号,就可以概率实现纠缠态的隐形传送,通过数值计算,可以得出传态成功的概率.最后利用基本量子门电路,构建了实现任意两粒子纠缠态概率传送的量子逻辑电路.     

基于粗糙集和MRF的彩色图像分割方法

提出了基于粗糙集和马尔科夫随机场(MRF)的彩色图像分割方法.将图像分割分为两个阶段:粗分割阶段和细分割阶段.基于粗糙集分割方法不仅仅考虑了每个像素点的颜色特征,也考虑了像素点邻域的颜色信息,这提高了粗分割的分割精度.在基于粗糙集分割的基础上,采用颜色特征和纹理特征,建立多特征的自适应可变权重马尔科夫随机场分割模型,再利用禁忌搜索算法逐步更新像素点标记,实现图像的最大后验概率估计.传统的MRF分割模型中需要人工设定图像分割数目以及随机给定初始分割,文中的算法,初始分割和初始类别数都将由粗分割获得.实验表明,文中算法可以有效地实现彩色图像分割.     

考虑汇率风险的可违约债券定价模型

分析了具有汇率风险的可违约债券的定价问题.分别探讨了债券面值以国内货币计价发行、以国外货币计价发行和汇率设置下限时的3种情形下可违约债券的定价问题,并分别在3种情形下建立了信用风险模型,得到了债券的价格公式,债券的违约概率公式和信用价差的表达式.最后通过数值模拟,分析了债券违约概率和信用价差的期限结构,并分析了资产波动率和汇率波动率对信用价差和违约概率的影响.     

基于LSSVM概率输出与证据理论融合的变压器故障诊断

为了利用相对较少的故障数据样本对变压器主要故障类型进行较准确的判断,基于智能互补和数据融合的思想,提出基于最小二乘支持向量机LSSVM( least square support vector machine)概率输出与证据理论融合的故障诊断方法。该诊断方法具有以下特点：可融合蕴含变压器运行状态的多种特征信息,输出变压器各种故障的概率,为变压器检修提供更多的可用信息;充分发挥了LSSVM在小样本情况下具有较强泛化能力的优势。算例结果表明,该诊断方法的故障诊断准确率达到91.1%,优于传统的IEC三比值法(故障诊断准确率75.6%)及LSSVM分类法(故障诊断准确率82.2%),有效降低了诊断误判的风险。     

基于改进的区域生长鼻咽癌MR医学图像分割

在综述医学图像分割技术的基础上,针对临床鼻咽癌MR医学图像的特点,提出一种基于区域生长的改进分割方法.该方法从基于区域生长的自动分割入手,克服以往交互式地定义初始种子的不足,利用概率矩阵完成初始种子的自动生成,再运用SUSAN算子作为区域生长的终止准则,从而实现对鼻咽癌MR医学图像的有效分割.以福建肿瘤医院临床医学图像数据进行分析实验,结果表明,该方法分割效果显著提高.     

丢包信息部分已知的变采样周期网络控制系统的H∞控制

研究了基于时变采样周期网络控制系统的H∞控制问题.考虑数据丢包个数有界且符合一个有限状态的Markov链,设计状态反馈控制器,将具有网络时延和丢包的NCSs建模为Markov跳变系统.针对数据丢包的信息难以精确获得的情况,即转移概率部分已知时,基于李雅普诺夫方法,给出系统随机稳定且具有H∞范数界γhkj的充分条件.基于LMIs技术,获得控制器设计方案.数值实例表明该方法是有效的并具有较好的H∞性能.     

分布式网络中功率控制策略对进度密度的影响

基于随机几何理论对分布式网络进行了建模,研究了分布式网络中的两种不同功率控制策略对进度密度的影响,从理论上推导了信道反转功率控制策略和无功率控制策略时的进度密度表达式.数值分析和仿真结果表明:信道反转功率控制策略时的进度密度要比无功率控制策略时的进度密度要大,但是由于两种功率控制策略都没有考虑到干扰功率的影响,局限于对信号本身功率的控制,所以进度密度在两种不同功率控制策略时的区别不大.     

常利率复合二项风险模型的破产概率分布

研究了含利率因素的复合二项双险种风险模型的破产问题,获得了该模型下破产概率和生存概率的递推式以及所满足的积分方程.     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策

为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到最优再保-投资策略和最小化破产概率的显式解,并分析了随机波动率对最优投资决策,最优比例再保险策略和最小破产概率的影响。