一类带有强耗散项的波动方程整体解的衰减估计

通过建立差分不等式,研究了一类带有强耗散项的非线性波动方程的初边值问题,得到了整体解的衰减估计.     

Forward Rates,Monetary Policy and the Economic Cycle

The short end of the yield curve incorporates essential information to forecast central banks' decisions, but in a biased manner. This article proposes a new method to forecast the Fed and the European Central Bank's decision rate by correcting the swap rates for their cyclical economic premium, using an affine term structure model. The corrected yields offer a higher out‐of‐sample forecasting power than the yields themselves. They also deliver forecasts that are either comparable or better than those obtained with a factor‐augmented vector autoregressive model, underlining the fact that yields are likely to contain at least as much information regarding monetary policy as a dataset composed of economic data series. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.     

解四阶抛物型方程的若干新的差分格式

利用加耗散项的方法,提出解四阶抛物型方程的若干新的差分格式,研究它们的局部截断误差阶及稳定性.数值例子表明,格式是有效的.     

符号的片面化与术语翻译中的理据性问题

符号片面化是术语翻译构建术语理据的重要手段,译者通过符号对应建立起概念对应,用意义简写式引发认知主体对概念意义的感知,进而构建出术语理据.意义简写式既要凸显概念的本质特征,还需兼顾概念的系统性.在实践中还需避免符号的虚假对应问题.     

半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性.     

基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬

推导了两种检验期限结构预期理论的方法.指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性.在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型.提出了一个利用即期利率数据.利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征.     

轿车市场短期需求的多层次灰色预测方法

本文提出一个新的实用多层次灰色预测方法,并用此方法预测了中国轿车产品短期市场需求     

应用混沌相空间模线性回归模型研究短期负荷预报

在一维 Lyapunov指数预报模型的基础上提出了混沌相空间模线性回归模型 ,并将该模型应用于短期负荷预报 .对厦门市实际负荷时间序列进行预报 ,取得了较满意的结果 .     

浅谈汉语术语的形音义规范

定形、定音、定义是汉语术语规范工作的重要内容。形态方面，汉语术语的构成要素、科技名词用字、术语的正名和异名等需要加以注意；语音方面，拼写规则、特殊字形注音和多音字读音等当妥善处理；定义方面，需总结术语定义内容的各种形式特征，论证其理据性。