一种产生任意连续型分布伪随机数的方法

本文提出一种产生随机数的方法,该方法通过对随机数取值区间进行等概率划分,将概率密度转化为小区间宽度变化,并通过迭代式数值解法寻求区间的等概率划分,以解决大多数分布函数不能用显示表达的问题,最后讨论了算法并进行了实例研究。图3,表3,参2。     

搜索反应时间服从指数分布时坦克武器系统的射击效率分析

该文探讨了在非对抗和１—１对抗条件下坦克武器系统的射击效率分析问题。该文的特点在于它把坦克搜索系统与火控系统有机地结合起来，提出了评价坦克武器系统效率的指标，并建立了可用于分析坦克（包括携带炮弹数不限、有限和考虑炮弹飞行的情况）搜索系统和火控系统效率参数的数学模型与公式。     

离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计

研究净损失是二元上尾独立同分布,并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型,得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。     

柴达木盆地西部地区第三系碎屑岩粒度概率累积曲线特征

在岩心观察的基础上,利用主要取心井的粒度分析资料,对柴达木盆地西部地区第三系碎屑岩主要沉积环境的粒度概率曲线进行了研究。研究表明,该地区发育的沉积相有扇三角洲、冲积平原、三角洲、湖泊、湖底扇,每一种沉积相又分为几种沉积亚相类型;该地区碎屑岩的粒度概率累积曲线特征主要包括:“上拱弧形”式、一段式、两段式、三段式、多段式、复杂两段式和复杂三段式、“低斜多段”式、“高斜多跳一悬”式和“高斜多跳一悬夹过渡”式、“高斜多跳”式、“宽缓上拱”式等,每种沉积亚相类型对应其独特的粒度概率累积曲线特征。该研究成果可为新探区的沉积环境判断提供参考。     

基于马尔可夫矩阵模型的企业集群状态预测

为使政府能够正确地引导本地资源在企业集群中的配置方向,促进产业结构的合理化,提出一种新的预测决策方法——马尔可夫系统状态概率矩阵法。结合应用实例,阐述了建立转移概率矩阵的方法,讨论了如何根据企业集群市场状态,预测其中各企业未来分布趋势、分布状态以及市场占有率的过程。最后,研究了集群中企业占有率的平衡状态以及政府据此进行政策调整的基本手段。该研究可为政府制定企业集群发展战略和市场调节提供理论上的参考和方法上的指导。     

随机利率对一类最优投资与再保险的影响

为了避免固定利率在保险实务中带来的巨大偏差,引入随机利率来推导保险公司最优投资与再保险策略,并且通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差,从而得出采用随机利率更符合实际的结论,对保险公司进行投资有一定的参考价值。     

一类叠加相干态的相位概率分布特性

根据Pegg-Barnett 相位定义,计算了一类叠加相干态的相位概率分布函数,并进行了数值模拟. 结果表明,该量子态的相位概率分布受到叠加参数和相位参数的调制.     

基于完全样本的两参数Weibull分布的参数估计

结合概率图、数值计算方法及Monte-Carlo法给出了在完全样本下两参数Weibull分布参数极大似然估计(MLE)的数值解和区间估计的枢轴量,最后针对具体实例利用随机模拟实现了极大似然估计和区间估计,效果良好.     

香农的信息熵与认知风险

通过对股票市场中投资者投资行为的分析,指出投资者不同的情绪就会导致不同的认知收益,即使是同一只股票,理性投资者和非理性投资者对未来认知收益的概率分布也会不一样。信息论中香农的信息熵有时可以看作是不确定性的测度。基于香农的信息熵,对投资者对未来认知收益分布的不确定进行测度就得到投资者的认知风险。一旦知道投资者的认知概率分布,就可以计算出认知风险。一般而言,不同的投资者会有不同的认知概率,因此不同的投资者就会有不同的认知风险,不同的投资者就会有不同的估价和不同的投资决策。从而提出了一个简单的测度非理性投资者的认知风险的框架。基于这个框架可以来解释金融市场的一些异象和非理性投资者对股价的影响。     

随机保费率下带干扰风险模型的破产概率

考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。