高频金融数据的两种波动率计算方法比较

高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法.针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效.     

双响应曲面方法在改进产品设计中的应用研究

以天津市某橡胶公司轮胎产品设计为对象 ,采用双响应曲面方法对轮胎生产过程中的一个重要质量特征 (胶料硬度 )进行了优化 ,并根据双响应曲面方法设计了试验设计软件 ,试验设计结果找到了达到胶料硬度目标并减少硬度变异的配比条件 .     

基于联合像素模型的InSAR干涉相位稳健性估计

针对InSAR处理中存在图像配准误差时,由特征值估计噪声子空间维数失效的问题,提出了一种基于干涉相位和特征向量构造的投影矢量来确定噪声子空间维数,进而估计InSAR干涉相位的方法.该方法在图像存在配准误差时,不仅能够准确地估计出噪声子空间的维数,同时增强了联合像素方法估计干涉相位的实用性和稳健性.通过仿真数据和实测数据的处理结果验证了方法的有效性.     

关于会计理论与实务的几点思考

在目前的会计理论研究和会计实际工作中,还存在着许多误区,干扰着会计理论研究和实际工作。在此笔者提出一些个人浅见,供探讨。     

会计稳健性原则的几点探讨

从会计稳健性原则存在意义、缶计稳健性原则运用体现及改进等方面入手,探讨了会计稳健性原则如何在会计实务中得以科学应用。     

基于改进的距离函数法的多响应稳健参数设计

研究了多响应稳健参数设计方法中响应对可控因子波动的稳健性问题.考虑多响应问题的最优性和稳健性,对广义距离函数进行了改进,提出了改进的稳健优化总体广义距离函数方法,该方法通过对优化广义距离和稳健广义距离进行权衡,将多响应稳健优化问题转化为使稳健优化总体广义距离最小化问题,得到稳健最优的操作条件.实例分析计算结果表明,与传统方法相比,该方法可以得到更加稳健的结果.该方法考虑了响应的方差-协方差结构和可控因子的波动,使优化的响应对可控因子的波动具有稳健性.     

模糊聚类在地层倾角数据处理中的应用

本文介绍应用模糊聚类的方法,将质量好的数据选出,克服了过去一些方法的局限性,使曲面拟合的质量有较大的提高,增强了稳健性。特别是在数据严重污染的情况下,模糊聚类处理方法更显示出其优越性。     

关于或有事项的研究

阐述了或有事项的含义及特征,简述了概率的判断及稳健性原则的应用,讨论了或有资产和或有收益的计量研究、或有事项的会计信息披露研究以及或有事项信息披露与保护商业秘密等问题。     

基于满意度函数法的多响应稳健性参数设计

参数设计是主动改进产品(过程)质量及稳健性的一个有效的方法,满意度函数法是最常用的多响应参数设计优化的方法,但该方法没有考虑噪声因子和可控因子的波动对响应稳健性的影响,以及最优点的可行稳健性,因而不能获得真正稳健的解.针对这些问题提出了新的满意度函数法,将可控因子和噪声因子的波动产生的方差,以及各响应对可控因子的变化的敏感性结合到满意度函数中,并考虑了最优点的可行稳健性.然后用该方法对文献中的实例进行了分析,结果表明,用所提出的方法进行优化得到的响应对可控因子变化的稳健性,及最优点的可行稳健性都有所提高.     

非对称模糊优化设计问题中的约束稳健性研究

一般非对称模糊优化设计数学模型中,设计变量按名义值处理,未考虑可控因素和噪声因素对模糊约束条件稳健性的影响,不能对模糊约束条件满足水平的波动实行有效控制。根据稳健设计原理,提出了模糊约束条件的容差型稳健性准则;把该准则应用于模糊优化设计,提出了基于约束稳健性的模糊优化设计方法,提高了模糊优化设计解的可信度和工程使用价值。并给出了设计实例。