异价掺杂对Li2MnCl4氯化物固态电解质结构和性能的影响

一系列Li2-xMn1-xGaxCl4(x=0,0.1,0.3,0.5)可以通过机械化学的方法合成.根据X射线衍射以及Rietveld结构精修,Ga3+成功进入了被Mn2+部分占据的八面体位点.刚经过球磨的、具有较低结晶度的材料整体上在离子电导率方面优于结晶良好、经过250℃退火的材料.刚经过球磨的Li1.9 Mn0....     

玉米发芽、初期生育期生长发育分析

本文利用干物质生产与幼苗形态特征相结合的研究方法,对王米发芽、初期生育期进行了生长发育分析。按营养方式,将该期划分成异养、异养和自养并进及完全自养三个生长阶段。干物质的分配有中心从地上部向根系转移的过程。地上部与根系生长之间存在着明显的相互影响。对各器官干物质变化的过程给出最优方程形式予以模拟。这一时期农业生产应以如何促进幼苗自养能力的尽快建立为中心。     

昆虫病原线虫对东北大黑鳃金龟防治效果研究

采用温室盆栽试验研究了昆虫病原线虫Heterorhabditis bacteriophora-NJ施用剂量、施用次数和在盐碱土、风沙土及黑土等不同土壤类型条件下对东北大黑鳃金龟(Holotrichia diomphalia)幼虫防治效果的影响.结果显示,嗜菌异小杆线虫施用浓度在线虫5条/cm2～80条/cm2剂量时,施用2～3次,可有效地控制东北大黑鳃金龟幼虫,施用浓度对线虫防治东北大黑鳃金龟幼虫效果的影响较施用次数要大.在黑土、盐碱土和风沙土中,嗜菌异小杆线虫对东北大黑鳃金龟幼虫的防治效果都较高,其中盐碱土防效更好一些.表4,参24.     

股市风险VaR与ES的动态度量与分析

首先描述金融时间序列的一般特性，从收益率的波动性与分布两方面进行考虑，建立起计算时变风险值VaR和ES的模型，并在多种分布情形下动态测算上证综合指数的风险，结果表明基于GED分布的VaR模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性，而ES模型则有效地弥补了VaR模型的不足之处。     

序比例诱导分段无量纲化方法及其影响因素

为在评价数据的无量纲化处理过程中兼顾异常值情形,并减弱因异常值的存在而导致的无量纲化后数据之间分布不均衡的问题,在极值处理法的基础上,提出了一种非线性的无量纲化方法,即序比例诱导分段无量纲化方法。该方法以原始指标值的排序百分比为诱导变量对原始指标值进行分段,并在各区段内以极值处理法为基础分别进行无量纲化处理。通过性质分析,发现该方法能够较大程度地提升无量纲化结果对“总量恒定性”性质的满足程度。此外,采用模拟仿真的方法发现,该无量纲化方法对异常值具有较好的抗干扰性、且随着分段层级的增加其对异常值的敏感程度越来越低等主要结论。     

异方差下条件处理效应的非参数估计及应用

处理效应模型作为分析政策效应的量化工具,在社会与经济的各个领域有着广泛的应用.现有文献为了得到处理效应的一致估计量,通常需要加一些较强的限制条件(如条件均值独立)或采用工具变量法,在较弱的与实际更吻合的条件下给出处理效应的一致估计量并不多见.本文在误差项对称的假定下,讨论了条件处理效应模型的非参数识别和估计,并进一步估计了平均处理效应.我们通过放松模型中函数形式的假定,同时考虑了较为普遍的广义异方差形式,大大减少了模型误设的可能性,拓展了现有模型的适用性.本文对估计量的大样本性质进行了分析,表明了估计量的一致性和渐近正态性,蒙特卡罗模拟显示了估计量良好的有限样本性质.最后,本文将估计量应用于研究大学教育回报及其性别差异,进一步解释了估计量的实用价值.     

宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响

通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差则与收益率波动显著相关;进一步对股票市场指数日收益率分析发现沪深两市对宏观信息的短期反应并不相同.对上证综指,仅CPI、固定投资与进口同比显著影响指数收益率,而出口同时影响指数收益率及其波动;对于深证成指,市场只对出口信息会作出及时反应.此外,本文还发现危机后股市对宏观信息的反映也出现了显著变化,宏观信息变量中只有PMI和进出口变量显著影响市场收益率,而PPI则成为影响收益率波动的显著因素.     

关于异方差模型中试验设计的选取

在响应变量的方差在紧致空间中变动的（即异方差）情况下，对大样本空间中的D－，G－及A－最优试验设计给出几个结论；对效率函数为单调的及对称的两种情况，分别考虑D－最优设计和G－最优设计的设计点位置，权数，以及D－最优设计的G－效率和G－最优设计的D－效率，同时给出带参数的结果和数值结果，最后给出两个相关的定理及其证明。     

中国股市波动的异方差模型及其SPA检验

以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochastic volatility)模型为代表的不同异方差模型对中国股市波动率的预测,并进一步运用SPA(Superior predictive ability)检验法,实证检验了不同异方差模型对中国股市波动的刻画能力和预测精度问题.实证结果显示,就中国股市而言,随机波动(Stochastic volatility)模型是预测精度最高的异方差模型,但在某些损失函数标准下,EGARCH模型也具有良好的波动预测表现.     

应计利润盈余管理模型改进及检验方法——基于中国上市公司的证据

目前应计利润盈余管理模型的解释力度和效度亟须提高和完善。对总应计利润进行理论分析,在模型中加入存货变动和财务费用两个变量,构建系统性修正琼斯模型,并选取其它三类琼斯模型作为对比模型,利用2007~2011年中国A股上市公司的数据,对各模型进行R2检验、异方差检验、Ⅰ类错误和Ⅱ类错误检验。结果发现,系统性修正琼斯模型的调整后R2为0.3469,其解释力度是基本琼斯模型的2.5倍;Jones对各变量同时除以上一期总资产能降低模型的异方差,但未能完全消除异方差,在使用WLS法时模型的异方差被完全消除;在1%和5%显著性水平下,使用WLS法估计的系统性修正琼斯模型的Ⅰ类错误和Ⅱ类错误都最低。