基于偿付能力的最优再保险策略

采用最大索赔再保费定价原则,结合VaR、CTE、TV三种风险测度方法,通过研究最小化偿付不足风险的概率、期望损失以及均方期望超额损失等再保险问题,得到相应的最优再保险策略,并结合案例对各种最优策略进行静态分析.研究发现,当偿付能力基于VaR或者CTE时,最优的再保险策略是去尾停止损失再保险,这说明原保险公司此时应该更注重对中等巨额损失的保障,而没有动力去保障极值损失;当偿付能力基于TV时,最优策略是带限额的停止损失再保险,此时,保险公司为了保证经营的稳定性,势必会将一部分极值损失分保.     

基于期权理论的多元相机决策权利定价模型

期权理论可以很好地对投资和筹资中的相机决策权利进行定价，格型法则是研究复杂期权定价问题最常用的数值方法之一，文章在期权理论的基础上，根据风险中性原则，通过确定合理的涨跌幅度和涨跌概率，建立了评价多元相机决策权利价格的多维格型模型，并保证了模型的一致性和稳定性。最后，通过数值评价验证了模型的计算有效性。     

带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数

考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型, 假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程, 得到了Gerber Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解, 并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时, 给出了一些具体表达式.     

函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究

研究了在一个完备和连续的市场模型中,资产价格的运动过程服从对数正态分布,利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型,利用Jto引理和Black—Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题．     

宽带技术推进保险行业车辆理赔数字信息化

基于保险行业车辆理赔现状,文章提出利用山西网通公司的宽带资源以及宽视界监控平台,实现保险行业车辆理赔系统远程视频监控的建议。     

风险、收益、套利和估价

对X＝L^2(Ω,Γ,P）中给定的未定债权－价格集{（xλ,qλ）｜λ∈A}所生成的金融市场,给出了套利机会的定义,它是传统资本市场中套利资产组合的推广。研究了套利机会的各种等价定义及其经济学含义,考虑了Werner(1997)的例子,得到了一些有意义的结果。     

或有要求权的定价方法及无套利价格区间

在多时间段的框架下，采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞋理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法，分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许征券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究。相应的套利价格和无套利价格区间可以通过递推求解有限个线性规划问题得到。     

指数型理赔的聚合风险模型研究

聚合风险模型研究的是给定时期内总理赔额的分布。由于指数分布具有“无记忆性”的性质,故指数型理赔的应用最为广泛。保险公司非常关心在投保期内所有可能发生的总理赔额,因而研究了理赔额服从指数分布时的总理赔额的分布及数字特征。保险公司关心的另一个问题是平均总理赔额或者说其可能承担的平均总风险。由于风险的不确定性,这种风险的度量必是基于某一可靠性的,因此在一种简单情况下讨论了平均总理赔的区间估计问题。     

工程造价管理中存在的问题及改进建议

针对目前工程造价中存在的概算超估算、预算超概算、决算超预算等问题,应加强工程建设不同阶段的宏观管理,保证工程造价控制取得良好效果。     

氢氧化镁阻燃剂的开发与应用

氢氧化镁阻燃剂具有阻燃、硝烟、填充安全、价格低等特点岙被广泛开发研究.介绍了国内外开发应用概况、阻燃硝烟机理、性能要求、生产方法,并提出了今后氢氧化镁阻燃剂的发展趋势.