带有混合约束的特殊三次规划问题的全局最优性充分条件

利用拉格朗日函数和L-次微分的方法,研究了带有双值和不等式约束的特殊三次规划问题的全局最优性充分条件;首先刻画出该类三次规划问题的拉格朗日函数的抽象次微分,得到了特殊三次规划问题的全局最优性充分条件;然后,举例说明利用所给出的全局最优性充分条件判定当前可行解就是全局最优解是有效的.     

广义向量平衡问题的对偶

 首先利用Fenchel共轭函数的方法引入了广义向量平衡问题的对偶问题,然后在稳定性条件的假设下,讨论了广义向量平衡问题的解与其对偶问题的解之间的关系.     

β-光滑Banach空间中的次微分理论的3个定理

 在β-光滑Banach空间中,利用局部模糊和规则、多个函数多方向中值不等式,把逼近中值定理、弱单调定理推广到多个函数的情形,并给出了集值映射方口积的次微分规则.     

随机局部凸模上L0-值函数次微分和近似次微分性质

 研究了随机凸分析中的次微分与近似次微分问题。在层次结构分析以及最近建立的随机局部凸模上的分离定理基础上,本文得到了关于随机局部凸模上L⁰值函数的次微分和近似次微分的一些良好基本性质。首先由随机局部凸模上点与集合的分离定理,证明了：对于具有可数连结性质的随机局部凸模上真的、T_c-下半连续的、L⁰(F)-凸函数,它的近似次微分非空;再者,由随机局部凸模上两个集合的分离定理,证明了对于具有可数连结性质的随机局部凸模上两个真的、T_c-下半连续的、L⁰(F)-凸函数,及其次微分公式。其中,L⁰(F)表示定义在概率空间上的广义实值随机变量等价类全体形成的集合。本文推广了经典凸分析中的相应结果。     

函数凸扩张存在的特征

将凸函数次微分的概念稍加改变,引入一般函数次微分并借助凸化方法得到函数的凸扩张存在的充分必要条件,借助凸分析原理对优化问题展开了研究.     

多值倒向双重随机微分方程在随机利普希茨条件下解的存在唯一性

本文讨论了一类含两个凸函数的次微分算子的多值倒向双重随机微分方程,利用Yosida逼近法和惩罚函数法,给出了方程在其系数满足随机利普希茨条件下解的存在唯一性,所得结果推广了现有一些重要结论。     

基于非光滑优化的投资组合问题

采用HT∞(X)风险函数衡量组合风险,建立新的双标准优化模型.该模型所反映的均衡关系,可作为投资者进行投资组合的依据.由于风险函数是不可微的,故传统的优化方法在此并不适用.利用非光滑优化方法可以很好地解决该问题并得出其有效前沿.     

集值映射的ε-强次微分及应用

 在Hausdorff局部凸拓扑向量空间中引进了集值映射ε-强有效次微分的概念。在一定条件下, 通过凸集分离定理证明了该次微分的存在性定理。 作为应用,得到了约束集值优化问题ε-强有效解在Lagrange乘子形式下的最优性必要条件。     

不允许卖空下的最优投资组合

研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》（李仲飞,汪寿阳,2000）中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.     

弱凸多目标规划问题的最优性条件

在一类单目标全局最优性条件的基础上, 利用抽象次微分与抽象法锥研究多目标规划问题, 给出弱凸多目标优化问题有效解的充分条件, 并将单目标优化问题推广到多目标优化问题.