高借款利率下有交易费的欧式未定权益的套期保值

研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题．通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助无摩擦金融市场类,给出了上套期保值价格的表达式,并证明了最优上套期保值策略的存在性．用类似的方法可以得到下套期保值价格的表达式,进而得到欧式未定权益的无套利价格区间.     

不可分市场中一般均衡的一个充分条件

给出了不可分市场中一般均衡存在的一个充分条件：消费者偏好函数是强凸、连续和严格单调的.     

一类二阶奇异边值问题的正解

应用锥上不动点定理,建立了一类二阶奇异非线性边值问题的正解的一个存在性定理．     

抽样函数卷积不变性的标注

信号理论经常用到抽样函数Sa(t)=sin(t)t,通过实例提出了抽样函数具有卷积不变性,但难以直接证明,在大多教材中也未见讨论。为此改用数值的方法近似计算抽样函数的卷积,给出了离散卷积的计算结果和波形图,验证了抽样函数的卷积不变性。     

Heisenberg群上拟线性次椭圆方程无穷多解的存在性

研究了加权Sobolev空间上拟线性次椭圆偏微分方程解的存在性,这里方程的非线性项是奇的,在较弱的条件下,证明方程所对应的泛函满足Cerami条件,进而应用Bartsch的喷泉定理,得到了方程无穷多个大能量解的存在性。     

微分学证明不等式的方法

不等式在数学中占有很重要的位置,内容也极其丰富;微分学的应用更是渗透到了数学中的各个方面．本文利用微分学这一工具,给出了不等式的一些主要证明方法,并举例说明其应用．     

q对称熵损失函数下指数分布的参数估计

提出对称熵损失函数的一般形式(λ/δ)^q+(δ/λ)^q-2(q>0) , 即q对称熵损失. 讨论指数分布的尺度参数在此损失函数下的最小风险同变估计、 Bayes 估计和最小最大估计, 给出了更具一般性的结论, 并研究了(cT+d)^-1形式 估计的可容许性和不可容许性.     

Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解（Ⅱ）

证明算子半群与算子群情形下Hibert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一般半线性倒向随机发展方程适应解的存在惟一性定理,及其相应解的收敛定理。     

非线性项有非线性增长的高阶多点边值问题

考虑以下高阶多点边值问题({ у(n)=f(t,y,y',…,y(n-1),0≤t≤1,у(i)(ξj)=0,0≤i≤nj-1,j=0,1,…,k,(k∑j=0)nj=n),其中0=ξ0＜ξ1＜…＜ξk=1,关于f有非线性增长的情况,利用基于度理论的不动点定理,对上述边值问题建立了解的存在唯一性定理.     

回归分析中的目标函数极小化准则

指出了最小二乘回归分析中存在稳健性不好的问题,讨论了用线性规划法计算回归系数的最小一乘准则和极小极大化准则,通过实例计算得出最小一乘准则误差绝对值小,最大误差最大和极小极大化准则误差绝对值之和最大,最大误差最小的结果,指出在实际应用中可以把三种准则下的计算结果进行比较,从中选出最优回归方程。