Optimal sampling frequency for volatility forecast models for the Indian stock markets

This paper evaluates the performance of conditional variance models using high‐frequency data of the National Stock Index (S&P CNX NIFTY) and attempts to determine the optimal sampling frequency for the best daily volatility forecast. A linear combination of the realized volatilities calculated at two different frequencies is used as benchmark to evaluate the volatility forecasting ability of the conditional variance models (GARCH (1, 1)) at different sampling frequencies. From the analysis, it is found that sampling at 30 minutes gives the best forecast for daily volatility. The forecasting ability of these models is deteriorated, however, by the non‐normal property of mean adjusted returns, which is an assumption in conditional variance models. Nevertheless, the optimum frequency remained the same even in the case of different models (EGARCH and PARCH) and different error distribution (generalized error distribution, GED) where the error is reduced to a certain extent by incorporating the asymmetric effect on volatility. Our analysis also suggests that GARCH models with GED innovations or EGRACH and PARCH models would give better estimates of volatility with lower forecast error estimates. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.     

数据挖掘中决策树算法的研究

决策树算法是数据挖掘中重要的分类算法,本文首先阐述了数据挖掘中决策树的基本思想,然后针对ID3算法倾向于取值较多的属性的缺点。对ID3算法予以改进,并通过实验对改进前后的算法进行了比较,实验表明改进后的算法是有效的。     

一种含有中性指标的数据包络分析方法

在应用数据包络分析方法进行评价时,要求所有指标必须具有偏好性,即所有指标必须越大越好或者越小越好.然而,当评价指标体系中含有中性(即没有偏好性)指标时,传统的数据包络分析方法则不能解决该类问题.因此,本文以经济效率与产业结构调整为背景,从系统性的角度出发提出了一种用于评价含有中性指标的数据包络分析模型.该模型不仅能给出一个经济系统的效率大小,而且还能给出该系统应如何通过产业结构调整来提高经济系统的效率.最后,应用本文提出的方法分析了天津市经济结构调整的有效性问题.     

How Informative are the Subjective Density Forecasts of Macroeconomists?

In this paper, we propose a framework to evaluate the subjective density forecasts of macroeconomists using micro data from the euro area Survey of Professional Forecasters (SPF). A key aspect of our analysis is the use of evaluation measures which take account of the entire predictive densities, and not just the probability assigned to the outcome that occurs. Overall, we find considerable heterogeneity in the performance of the surveyed densities at the individual level. However, it is hard to exploit this heterogeneity and improve aggregate performance by trimming poorly performing forecasters in real time. Relative to a set of simple benchmarks, density performance is somewhat better for GDP growth than for inflation, although in the former case it diminishes substantially with the forecast horizon. In addition, we report evidence of an improvement in the relative performance of expert densities during the recent period of macroeconomic volatility. However, our analysis also reveals clear evidence of overconfidence or neglected risks in expert probability assessments, as reflected in frequent occurrences of events which are assigned a zero probability. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.     

设计模式指导的软件分簇方法

程序理解是一个从计算机程序中获取知识信息的过程,其主要目的是获取软件的各种有关知识以理解开发者的意图,从而支持针对现有或遗产软件系统进行软件评审、错误定位、反向工程、再工程、迁移、维护和复用等软件工程实践.本文提出一种设计模式指导的分簇方法,该方法采用程序中蕴涵的设计模式信息指导开源软件的分簇,运用"分而治之"的策略辅助程序开发者和维护人员快速、方便地理解代码.首先,采用设计模式检测技术从程序代码中抽取设计模式信息;然后,基于设计模式中角色间的相互关系,利用检测出的设计模式信息指导分簇;最后,对分簇结果可视化,以辅助程序理解.基于以上研究工作,开发了原型工具TasteJ并进行了实例研究,设计并实现了以人工为基准的实验来检验本文提出的软件分簇方法,并通过7个软件分簇度量函数,从统计的角度将其与现有主流软件分簇方法进行分析和比较,实验结果显示出本文所提方法的优势.     

基于音乐基因的乐谱存储模型

本文提出一种基于音乐基因的乐谱存储模型S-MusicXML.将乐谱的存储和处理的基本单位由音阶提升到基因,有利于通过数据挖掘技术对音乐内涵的挖掘和存储.定义了旋律基因等概念,并通过实验进一步分析了挖掘音乐基因比挖掘音乐频繁模式更有优势.     

基于△DOR信号的高精度VLBI技术

在嫦娥二号（CE-2）工程中,我国首次开展了X波段ADOR测量实验,获取了ADOR信号的VLBI时延数据,并用于精密定轨．本文给出了CE-2中ADOR信号的VLBI测量与数据处理方法,结合我国VLBI测量系统对时延数据进行了误差分析及精密定轨分析．结果表明：ADOR信号的VLBI时延精度优于0．5ns,比利用S波段信标的测量精度提高约一个数量级．本研究成果为后续的月球及深空探测高精度测定轨提供了重要的技术手段．     

信息可视化和可视分析：挑战与机遇——北戴河信息可视化战略研讨会总结报告

由天津大学软件学院发起并召集,东北大学秦皇岛分校和燕山大学承办的信息可视化战略研讨会于2012年6月9-10日在北戴河成功举行．本文总结了此次会议的讨论内容和达成的共识,对当前信息可视化和可视分析领域的挑战和国际上这方面的研究方向做了大致的分析,并对今后信息可视化和可视分析的大方向提出一些建议,以及对具体行动提出一系列倡议．     

面向互联网的信息处理

随着互联网海量信息的快速增长,由原来单一的以文本信息为主的信息处理发展成文本、语音、图像等多模态的信息处理．同时,用户的需求也从关键词搜索为主的信息获取向着基于语义理解的自动问答、辅助决策等智能交互的方向发展．本文从互联网服务信息处理特点以及用户需求变化出发,阐述了互联网信息处理面临的挑战和发展趋势．首先介绍了基于互联网的海量信息处理特点以及基本方法,然后分别阐述了互联网文本信息处理、语音信息处理、图像信息处理、位置信息处理的挑战以及发展趋势．最后介绍了如何对互联网的用户从属性、状态、兴趣3个维度进行建模,以满足用户个性化服务和商业分析的需要．     

基于Delphi扫描线技术的快速图像处理

传统的图像处理一般采用像素点赋值的方法,处理速度极慢,对于大型图像几乎无能为力,而Delphi扫描线方法是对图像的每一行进行扫描,获得各像素的内存地址.这种内存操作比常规的像素点赋值效率高很多,从而可以大大提高大型位图图像的处理速度.