当前个人汽车贷款的风险分析与控制对策

在概述个人汽车贷款的市场定位及市场总体情况的基础上,分析了个人汽车消费信贷的风险,探讨了个人汽车消费信贷风险的防范与控制对策。     

论我国企业风险管理框架的构建

建立健全的风险管理框架是实现企业风险管理目标的重要保障。企业风险管理由8个相互关联的要素构成,包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通和监督。企业从自身实际出发,构建有效的风险管理框架,应设置风险管理委员会,建立有效的监督体系和风险评估体系,将企业风险管理与内部控制有机地结合起来。     

按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数

根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.     

按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布

根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式．     

交通建设项目的风险评估与管理策略研究

本文从风险的定义出发,阐述了交通建设项目风险的概念,对交通建设项目的风险因素进行了分析,从理论上介绍了交通建设项目的整体风险评估的方法,结合实际情况,提出了交通建设项目风险管理的具体建议。     

The Experimental Study on.the Risk Convergence of the Entrusted Portfolios of NSSF

This paper makes use of statistical tools of parameter correlation, multi-parameter regression, and does experimental analysis on issues of risk diversification of portfolios entrusted by National Social Security Fund （NSSF）. The issues are industry related investment fields distribution, the trend of capitalization movement, and investment style factors in stock selection. The results show that there are risk problems with portfolios entrusted by NSSF, which include similar investment fields distribution trend, little difference among portfolios, and high risk preference degree.     

基于信息熵的投资组合模型

本文用信息熵来代替协方差矩阵度量投资的风险,大大简化了模型的计算。在模糊环境下对模型进行求解,将投资者的愿望反映在投资组合中。     

基于风险估计模型的网格任务动态级调度算法

网格中的各种资源的失效是不可避免的,为尽可能减少由于资源失效导致任务执行失败带来的影响,网格的任务调度算法的目标不仅要最小化任务执行的时间,还要兼顾考虑任务在资源上执行失败的风险.提出了Risk-DIS(Dynamic Level Scheduling)算法是将资源的风险估计模型与DIS算法相结合,通过仿真试验与DIS算法相比较,新算法在选择适当的参数的情况下,不仅能够最小化DAG型应用的完成时间,还能提高任务执行的成功率,有效的减少网格环境的不确定性对任务执行的影响.     

一种新的TD-SCDMA信道估计改进方法

提出了一种用于TD-SCDMA(时分双工同步CDMA)移动通信系统的信道估计改进方法.TD-SCDMA系统中采用Steiner信道估计器,这种估计器实质上是基于最小二乘的估计,忽视了信道噪声的影响,而信道的噪声对估计精度有很大影响.利用TD-SCDMA在相邻帧为慢变信道的特征,提出一种基于时延相关信道估计改进方法,同时对Steiner估计器进行门限滤波,滤除了大部分噪声抽头.仿真结果表明,改进的信道估计使系统的性能获得较大的改善与提高,甚至在高速移动传播环境下可以达到2 dB的增益.     

基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究

以世界十大股票市场指数为例,运用滚动Monte Carlo模拟技术,实证计算了R-vine、Dvine、C-vine及R-vine all t四种vine copula结构对投资组合的动态VaR预测值,并进一步运用严谨的Back-testing检验方法,实证对比了上述四种vine copula结构对投资组合的VaR预测能力的优劣.实证结果显示:不论是在等权重还是在mean-CVaR约束条件下,R-vine对投资组合的VaR预测效果是最好的.特别在高分位数水平下,其表现得更为突出.另外,D-vine的预测精度总体上要高于C-vine和R-vine all t的,而节点间全为t copula的R-vine all t表现相对较差.