用马氏链对不含有对手信用风险的含两个参考资产的首次违约一篮子信用违约互换定价

信用违约互换的定价一直是人们关注的重点.然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.该文主要应用马氏链方法,在不考虑交易对手信用风险的情况下,并考虑篮子里面公司相对独立.首先对一篮子信用违约互换的现金流进行分析,然后应用转移密度矩阵刻画状态转移,最后得到定价公式.     

高比例分布式发电接入配电网自适应控制方法

针对因分布式电源(DG, Distributed Generation)并网时线路存在压降损耗造成的无功功率输出精度不稳,以及因DG孤岛下发生功率缺额时造成DG出口电压和频率均出现大幅下降的问题,提出了一种改进下垂控制策略,解决了DG接入配网运行稳定性问题。在DG模型增加下垂输出功率的f-U反馈调节和压降补偿环节,将该控制系统应用于有源配电网的准同期并网模式、孤岛模式及两种模式的切换动态时域暂态响应过程,仿真结果表明了改进下垂控制策略的可行性,验证了该方法能实现电压频率的稳定和有功无功的有效控制,可以为有源配电网的稳定运行控制提供理论基础。     

多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价

提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型. 以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利用卡尔曼滤波技术与约束非线性最小二乘法对模型进行了参数估计. 主要结果为: 首先, 以似扩散过程的形式引入具有权重影响的共同因素与特定评级因素,构建了基于信用评级的时变Markov 链模型; 其次,建立了含信用风险的互换期权定价模型,给出了该期权的闭式解;最后,分析了交易对手方信用等级状况的变化对互换期权定价的影响.     

连续Markov跳变奇异系统的稳定性分析与镇定

研究了一类连续Markov跳变奇异系统的稳定性与镇定控制,得到了保证连续Markov跳变奇异系统正则、无脉冲、随机稳定的充分性条件,并设计了相应的镇定控制器。与已有文献中的结论相比,文中研究系统的模式跳变转移概率可以是部分未知的,所得条件以严格线性矩阵不等式的形式给出,具有更小的保守性。仿真实例验证了文中结论的正确性。     

LG PLC在西溪水库人砂系统中的应用

本文通过PLC在西溪水库人工砂石系统的应用,介绍了K200SPLC的性能和设计方法。通过对工艺流程的分析,巧妙地运用PLC的特殊指令设计出的一些特殊功能是传统继电控制无法实现的。利用PLC强大的控制功能和丰富的软件指令以及便于修改的特点,通过对电气系统的优化设计,可以减少一些土建设施,从而降低工程费用。     

基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制

首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01～2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的人民币实际有效汇率波动存在显著的三区制特征:"过度贬值"区制、"适度贬值"区制和"升值"区制.同时,得到以下结论:①人民币实际有效汇率区制转移的动态过程,在大部分时期都处于"适度贬值"或"升值"区制;②1991年以来的2次汇率改革都对人民币实际有效汇率走势产生了积极的影响.     

我国城市增长路径的非对称特征分析

对城市间人口增长的不平衡或城市用地扩展空间不均等等有关城市异速增长问题的研究一直为理论界与决策部门所关注.目前所广泛使用的异速增长方程方法不能对城市增长过程中的非对称特征予以定量化描述.该文利用Markov区制转移模型分析了我国城市增长路径的非对称特征问题.研究结果表明,从GDP增长率序列来看,东、中、两3大地区城市确实存在长扩张、短收缩的非对称状态.从人口增长率序列和建成区土地面积增长率序列来看,东、中两大地区城市均存在非对称状态,而西部地区城市人口增长率序列的各状态的期望持久期基本持平.     

IP流分流的异构无线网络负载均衡

摘要： 针对传统异构无线网络硬负载均衡方法业务阻塞率较高的问题,根据软负载均衡方法,提出了异构无线网络中基于IP流分流的负载均衡算法. 该算法通过数值分析得到最佳分流比率,在用户请求网络接入或切换时,根据最佳分流比率将用户业务分成子流,并把各子流接入或切换到相应网络,保证了网络间的负载均衡. 仿真结果表明,所提算法相对于传统的硬负载均衡方法,降低了业务阻塞率和业务丢包率.     

火星探测无人机建模与切换控制

火星无人机是未来深空探测的发展方向之一. 该文针对火星探测无人机建模与切换控制进行研究,概述火星探测无人机的运行过程,建立火星探测无人机的数学模型,分析带伞飞行和无伞飞行的稳态性能,设计姿态和高度控制系统,实现火星探测无人机的切换控制. 仿真研究表明所建模型稳定可行,所提切换控制方法能保证切换过程的安全性和稳定性.