有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价

基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型。并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解。     

现代管理与传统文化资源

文章从中国传统文化资源的角度论述了中国传统文化在现代管理中的体现和运用 ,分析和探讨传统文化与现代管理有机契合的问题 ,认为我国现代化管理应该深挖中国传统文化的资源宝库 ,吸收中国传统文化的“合理内核”     

不同借贷利率下欧式双向期权的定价

假设借贷利率不相同,在考虑股票和债券价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式。     

亚洲期权定价的一个逼近解

基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下,利用证券市场的离散化方法,导出了以连续样本的算术平均作为终期清帐的亚洲期权定价的逼近解表达式。     

有限不可获得或有权益当前价格已知情况下鞅表示定理的形式

利用不完备市场中有限个当前价格已知的不可获得或有权益来增加投资者投资机会，从而改进鞅表示定理的形式，达到减小内部风险的目的．     

最优投资策略下保险公司的最大存活概率

在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概率的表达式。     

跳跃-扩散模型欧式期权定价

采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题．利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式．     

依概率可达未定权益的定价

应用统计方法得出美式未定权益的α-价格,并构造出它的一个最小套期保值策略,再根据美式未定权益的α-价格推导出依概率可达未定权益的公平价格公式,并用该公式求出一个单时段市场上依概率可达未定权益的公平价格.     

非凸集值优化问题弱Benson真有效解的高阶最优性条件

首先,给出了一些必要的基本概念和重要引理.其次,讨论了高阶广义切集的一些重要性质.最后,利用这些性质和Gerstewitz非凸分离泛函,在目标映射以及约束映射没有任何凸性假设的条件下,获得了带广义不等式约束的集值优化问题弱Benson真有效解的高阶必要和充分最优性条件.同时,给出例子说明了所获得的结果推广了文献中的相应...     

弱向量变分不等式间隙函数的二阶稳定性分析

利用稳定性研究的思想,探讨了弱向量变分不等式间隙函数的二阶相依导数的闭性和下半连续性,并对其结论进行了实例说明.