一类幂级数的和函数与h(n,K)数的引入

论述了一类无穷幂级数sum from k=0 to∞((k+1)~Rt~k)的和函数问题,并提出新的计算定理,解决了此类问题的计算。     

广义的Bernstein-Bézier多项式的收敛性的新证明

本文对“广义的Bernstein-Bezier多项式的收敛性”采用了一种新颍、简洁的证明方法。     

共轭Fourier算子和Fejer算子的N-V平均

本文用Bojanic方法给出共轭Fourier算子和Fejer算子的Norlund-Voronoi平均的点态收敛定理及其在BV空间上收敛速度的估计,所得到的逼近阶是不可改善的。     

一类Durrmeyer型插值算子在Lp空间中的逼近

本文给出一类修正的 Jackson 插值算子及一类离散指数型插值算子,讨论了其在 Lp 空间的收敛阶。做为推论,给出了 Hermite-Fejer 修正算子在 L_w~p 空间中的收敛阶。     

一类独立和尾概率级数的收敛性

本文利用新的方法讨论了一类独立和尾概率级数的收敛性,得到了比[1-3]更广泛的结果。     

关于极值的修正动态随机逼近算法

提出求回归函数列极值的修正动态随机逼近算法,并证明它在Cesaro意义下的(a.s.)收敛性。     

非线性模型的众数回归估计

本文应用众数回归方法来考虑非线性模型的估计时把调整参数当作常数, 在适当的条件下得到了估计量的 √n 收敛速度, 该结果改进了已有的众数回归估计(把调整参数当作变量)的结果. 本文还做了一定的模拟实验来证实众数回归估计的稳健性.     

实连续函数列的三种不同收敛性研究

本文主要研究单位闭区间到自身的连续函数组成的函数列上的三种不同的收敛：点态收敛,一致收敛,Hausdorff收敛之间的关系,并得到相应的结果。     

概率教学中弱收敛等价性的探讨

本文主要讨论了概率教学中弱收敛概念的多种等价性刻画,并给出了一些新的等价性条件。     

The Experimental Study on.the Risk Convergence of the Entrusted Portfolios of NSSF

This paper makes use of statistical tools of parameter correlation, multi-parameter regression, and does experimental analysis on issues of risk diversification of portfolios entrusted by National Social Security Fund （NSSF）. The issues are industry related investment fields distribution, the trend of capitalization movement, and investment style factors in stock selection. The results show that there are risk problems with portfolios entrusted by NSSF, which include similar investment fields distribution trend, little difference among portfolios, and high risk preference degree.