考虑产能投资分担的供应链契约协调研究

研究了由一个零售商和一个供应商构成的二级生产供应链.后者为前者提供定制化的产品,且产品需求是随机的.由于提前期较长,供应商需要在零售商确定订单前建立产能.假设供应商承担所有产能投资,则其是否能够建立满足零售商需求的产能却是个未知数.通过计算供应商和零售商双方在批发价格契约和产能投资分担契约下的最优利润,并相比较批发价格契约,在分散决策供应链的产能投资分担契约下,双方的利润得到了提高,并且供应商也因此愿意建立更多的产能.最后,通过数值分析,证明了在产能分担契约下,零售商和供应商的最优决策及最大利润的变化关系.     

随机时滞系统周期间歇控制同步

基于一种不连续的控制方法——周期间歇控制法,研究随机时滞系统的全局同步问题,得到随机时滞系统均方意义下全局同步的一般性准则.结合Lyapunov稳定性理论,对上述问题进行严格的理论分析,数值仿真结果表明了该方法的有效性.     

复杂致密储层裂缝特征研究

塔里木盆地奥陶系碳酸盐岩储层是一类典型的复杂致密油藏,奥陶系地层经过多期构造运动和古岩溶共同作用形成的岩溶缝洞型碳酸盐岩油藏,其中的一间房组和鹰山组储层以灰岩和白云岩为主,属于超低孔超低渗复杂致密储层。根据岩芯资料分析,一间房组岩芯分析孔隙度低于2% 的占90%,鹰山组岩芯孔隙度低于2% 的占67.3%,平均基质孔隙度约1.69%。露头、岩芯以及镜下薄片观察发现,在此类储层中,基质基本不具有储渗意义,绝大部分油气是储存在成岩后期产生的溶洞和裂缝中。储集空间是以构造变形产生的构造裂缝与岩溶作用形成的孔、洞、缝为主,其中洞穴是本区储层最主要的储集空间。裂缝具有双重作用,既是重要的储集空间,又是洞穴和裂缝连通的关键通道。裂缝和溶洞也是这类储层储集空间形态多样、大小悬殊、分布不均、具有很强的非均质性的根本原因。本文重点对一间房和鹰山组裂缝性进行了研究,分析裂缝测井响应特征,裂缝发育和分布规律,采用序贯高斯随机建模方法建立裂缝孔隙度、张开度和渗透率的三维分布模型,模拟结果表明,裂缝对渗透率的改造作用特别大,说明裂缝在储层储渗方面起着重要作用。     

不动点与随机时滞微分方程的稳定性

考虑一类线性变时滞随机微分方程,利用不动点理论,给出了零解均方渐近稳定的条件.这些条件不要求时滞有界,也不要求方程的系数函数不变号.证明了一个带有充分必要条件的均方渐近稳定性定理.改进和推广了一些相关文献的结果.     

多通道多业务媒体接入控制协议研究

提出了一种优先级控制的多通道多业务随机接入协议,协议将信息分组按照优先级高低顺序从空闲信道中随机选择信道发送,理论分析和仿真实验表明,该协议能提高系统资源利用率,并优先为高优先级业务提供服务,是一种有效的多通道多业务MAC协议。     

花椰菜自交不亲和性的分子标记研究

运用随机扩增多态性DNA(RAPD)和inter-简单重复序列(ISSR)等分子标记技术。分别对5组花椰菜自交不亲和系和对应的自交亲和系的基因组进行指纹差异分析．采用10个10mer随机引物和5个ISSR引物进行PCR扩增。结果表明．扩增片段分子量在0．3～5kb之间，指纹图谱的稳定性和重复性较好．经过3次以上重复发现，ISSR4引物扩增图谱中。自交亲和系比不亲和系多扩增出3800bp片段；ISSR6引物扩增图谱中。除第3组外，不亲和系比亲和系多扩增出1100bp片段．结果表明．花椰菜自交不亲和系与自交系基因组DNA之间存在差异．扩增出的差异片段与花椰菜自交不亲和性相关。并可作为自交不亲和系和自交亲和系育种筛选的分子标记．初步探讨了花椰菜自交不亲和性的遗传机制及RAPD和ISSR技术在自交不亲和系选育过程中的应用前景．     

分布式随机迭代系统稳定性分析的并行算法

针对分布式随机迭代系统的特点,运用离散随机大系统的稳定性分析方法,提出一种易于作自动推理的分布式随机迭代系统稳定性并行分析法;解决了具有分布结构的随机迭代系统中出现的Ｌｙａｐｕｎｏｖ方程的高效并行算法问题．     

考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0, ∞)的消费效用或终值财富效用最大化.研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程.     

非线性流滞阻尼器耗能结构随机风振响应和等效风荷载取值

针对非线性流滞阻尼器耗能结构在Davenport谱风振激励下的随机响应及等效风荷载取值进行了系统研究.首先建立了结构的非线性运动方程;经过等效线性化后,采用复模态理论解耦,进而用随机振动方法获得结构风振响应解析式和等效风荷载取值的计算公式,从而建立了结构非线性随机风振响应的分析方法.     

高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型

在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。