外汇风险的极值相关模型

研究在已知某一分量极值出现的情况下,通过多维随机向量的联合条件分布的近似分布,利用半参数方法,给出一个极值相关模型,估计多维随机向量的任意尾部事件概率.应用该方法估计加元和日元资产组合一天的99.9%,99.99%,99.999%VaR值分别为0.0321,0.0439,0.0598.     

基于免疫粒子群算法的飞行控制器参数寻优

提出了一种免疫粒子群混合优化算法.该方法将免疫算法中的基于浓度的抗体繁殖策略与粒子群优化算法相结合.对浓度低的粒子进行促进,对浓度高的粒子进行抑制,因而保持了粒子的多样性,克服了PSO算法易于陷入局部最优点的缺点,寻优速度快.将该方法用于飞行控制器的参数优化设计.仿真结果表明：使用该方法进行参数优化设计获得了优良的飞行控制效果,能够较大地提高飞行控制器参数的设计效率.     

中国开放式基金业绩排序稳定性的Kendall检验

主要利用中国开放式基金的历史数据考察基金收益率、总风险、系统风险、非系统风险和特雷诺指数五项基本指标,用Kendall协同系数法对各项指标在多个时间段排序关系的稳定性进行检验。结果表明,基金的三项风险指标在各时间段的排序都具有十分显著的稳定性,而收益率和特雷诺指数无显著的排序稳定性。分析显示,基金风险指标表现出“风格效应”,其排序关系可以从基金的风格得到合理解释。本文的研究成果有助于加深了解中国开放式基金市场的特征,可为基金业绩的评估与预测提供参考信息。     

经济转型时期我国城镇居民消费与收入的长期均衡关系

由于确定性时间趋势项代表了经济发展等的因素对消费的影响,故本文首次基于带有非参数时间趋势项的半参数模型对我国1978～2005年的消费收入进行了协整检验,实证结果表明：转轨时期我国城镇居民人均收入与消费之间存在着长期均衡关系;收入是消费的一个重要决定因素;同时趋势项的影响也并不是如很多文章描述的那样具有直线形式.     

基于模拟退火算法的空气污染危害指数及其应用

在设定各项污染物危害浓度参照值基础上,得出了一个基于模拟退火算法（SA）优化的适用于多种空气污染物的空气质量评价的污染危害普适指数公式.该公式应用于大量实例的分析评价结果与其他多种评价方法评价结果比较表明：该公式不受污染物种类和数目多少的限制,计算简便,具有可比性、通用性和实用性,评价结果与实际符合较好.     

线性调频中断连续波的参数选择与综合处理

根据综合脉冲孔径技术的特点,从发射信号的正交性要求和解距离混叠及盲区的角度,分析了线性调频中断连续波信号的脉冲重复频率、阵元载频间隔及调频斜率等波形参数的选取问题。按照该信号的处理流程,推导了接收端发射综合处理的数学过程,并针对发射阵列为均匀线阵的情况,得到了距离-方位二维模糊函数的表达式,简要分析了系统的距离与方位分辨性能。最后给出了实测数据的综合处理结果,讨论了实际处理中需要注意的问题。     

基于混合优化算法的遗传算法参数设定研究

有限计算量条件下遗传算法的理论收敛条件难以完全满足,参数选择的恰当与否直接影响到算法性能的发挥。针对这一情况,在分析现有参数设定方法的基础上,将遗传算法参数设定问题描述为随机优化问题,并提出一种解决该问题的新的混合优化算法,即基于序优化的巢分区算法。该算法将序优化思想融入巢分区算法的局部搜索过程,大大提高了局部搜索效率,而巢分区的算法框架则保证了算法的全局收敛性。以典型旅行商问题为算例的仿真结果验证了该方法的高效性与可靠性。     

一种分层电介质参数重构的新方法

针对分层媒质参数重构问题,提出了一种分层电介质参数重构的新方法,将矩阵束法成功地应用于分层电介质频域反射信号的分解,并利用矩阵束原理重构出分层电介质的参数。在重构过程中,分别考虑了不含噪声和含噪声两种情况。由于矩阵束法中采用最小二乘算法避免了迭代计算,与已有其它算法相比,具有更高的抗噪声性能、稳定性也更高。仿真结果表明,所提出的媒质重构新方法具有实时、高效等特点,为分层媒质参数重构提供了一条新的途径。     

Parametric adaptive time-frequency representation based on time-sheared Gabor atoms

A localized parametric time-sheared Gabor atom is derived by convolving a linear frequency modulated factor, modulating in frequency and translating in time to a dilated Gaussian function, which is the generalization of Gabor atom and is more delicate for matching most of the signals encountered in practice, especially for those having frequency dispersion characteristics. The time-frequency distribution of this atom concentrates in its time center and frequency center along energy curve, with the curve being oblique to a certain extent along the time axis. A novel parametric adaptive time-frequency distribution based on a set of the derived atoms is then proposed using a adaptive signal subspace decomposition method in frequency domain, which is non-negative time-frequency energy distribution and free of cross-term interference for multicomponent signals. The results of numerical simulation manifest the effectiveness of the approach in time-frequency representation and signal de-noising processing.     

Petri网模型参数化可达图研究

Petri网是一种对并发系统进行描述和建模的重要数学工具,可达图是Petri网模型的主要分析方法。为了解决由于系统参数化造成的Petri模型可达图难以构造并且无法进行模型性质检验的问题,在分析现有参数化可达图方法的基础上,利用参数化标识提出一种新的Petri网模型完全参数化可达图构造方法。同时给出了这种可达图的有关特性及其证明,并举例说明了如何利用这种参数化可达图对系统进行模型性质检测。