加工贸易促进我国经济增长的理论基础及意义

通过对加工贸易促进我国经济增长的理论基础,以及与之相联系的影响经济增长的生产替代机制、乘数机制、资本积累机制、技术进步机制和贸易结构机制的分析,指出加工贸易能够促进我国的经济增长并论述了加工贸易促进对我国经济增长的意义。     

一类带有强耗散项的波动方程整体解的衰减估计

通过建立差分不等式,研究了一类带有强耗散项的非线性波动方程的初边值问题,得到了整体解的衰减估计.     

不正常航班延误调度模型及算法

恶劣天气、航空管制、机械故障等原因常会使航班表无法正常运作,决策人员必须把飞机重新指派给航班,决定延误或取消哪些航班,尽快使航班恢复正常.本文构建了以延误成本最小或延误时间最短为目标函数的航班恢复模型,航空公司可以根据需要选择不同的目标函数;细分了延误成本并提出旅客失望溢出成本和失望溢出率概念;采用启发式方法并调用匈牙利算法对模型求解,给出了算法的运行步骤,并以实例说明了模型和算法的可行性.     

全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型

采用基于协相关函数(CCF)的Hong(2001)方法和基于协整理论的误差修正模型(ECM)系统研究了全球原油市场的Granger因果关系与信息溢出.研究市场包括伦敦、纽约、迪拜(Dubai)以及东南亚的塔皮斯(Tapis)和米纳斯(Minas)原油市场,结果显示伦敦和纽约的原油期货交易在信息溢出方面占主导地位,东南亚、迪拜、伦敦和纽约四个市场的原油现货交易处于弱势地位.采用Hong(2001)方法的研究结果表明,在10%水平上,纽约WTI期货是伦敦Brent期货下跌风险的Granger原因,因此WTI期货略占优势.此外,在检验Granger,因果关系和信息溢出方面,实证表明Hong(2001)方法优于ECM.     

不同工作模式下激光熔化沉积过程熔池演变数值研究

激光熔化沉积工艺中有连续波(continuous-wave,CW)和脉冲波(pulse-wave,PW)两种激光模式.基于Fluent针对熔池瞬态运动和传热传质建立了三维对称数值模型,通过求解VOF(volume of fluid)连续方程追踪沉积层自由表面,分析了不同激光工作模式下熔池的演变过程及上表面波动规律,对熔...     

波动载荷下弓网载流动态摩擦力模型

为对弓网载流摩擦力进行建模研究,通过实验研究摩擦力与压力波动频率、压力波动幅度、接触电流、滑动速度的关系,建立了摩擦力的LuGre静态模型,利用麦夸特法和通用全局优化法对模型中的静态参数进行辨识:在已建立的LuGre静态模型的基础上,通过引入动态参数,建立了摩擦力的LuGre动态模型,利用遗传算法结合Simulink仿...     

一类非线性退化波动方程整体解的存在性

应用致密性方法和D.H.Sattinger的“位势井”理论,研究了一类非线性退化波动方程初边值问题整体解的存在性.     

高分子刷对蛋白质的吸附与解吸附的波动特性

基于扩散动力学,建立理论模型研究高分子刷对蛋白质的吸附与解吸附的动力学特性,理论模型考虑高分子刷对蛋白质的吸附/解吸附势垒,以及蛋白质的扩散效应.研究发现,在高分子刷对蛋白质的吸附/解吸附过程中,高分子刷对蛋白质的吸附/解吸附动力学呈现了波动特性,这是由于高分子刷对蛋白质的吸附-解吸附动态转换,决定了高分子刷对蛋白质的...     

电控高压共轨喷油系统结构参数对轨内压力波动仿真分析

采用GT软件建立电控高压共轨燃油喷射系统模型,并利用构建的仿真模型研究高压油泵的进油阀组件、排油阀组件以及活塞凸轮组件,其三个主要部分的结构参数变化对共轨管中压力波动的影响。通过研究可知高压泵在实际工作时所承受的压力波与活塞的状态有直接关系,且活塞状态包括其质量、长度、直径、容积等。为了更好地研究进排油阀对压力波动之间的关系,选用8组参数进行实验研究并验证进排油阀体直径、质量、弹簧预紧力、弹簧刚度的变化与压力波动之间的相互影响作用,进而通过对比选取最佳阀体。通过仿真分析可知,共轨喷油系统压力波动程度会受到系统结构参数的影响,并可以为系统的优化设计提供参考依据。     

基于已实现半协方差的投资组合优化

在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵(RSCOV)作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应用于两种常见的风险分散投资策略—风险平价(ERC)策略和全局方差最小(GMV)策略,并将机器学习中的在线加权集成(OWE)算法用于提升已实现波动率预测方法HAR-RV的样本外预测表现.通过研究发现,相比起已有的其他风险衡量方式,仅包含负向波动信息的下半RSCOV能够更好地被用于平衡组内各资产的风险贡献.基于A股市场2011-2018年的高频数据,本文通过实证研究发现,OWE-HARRV在月度预测步长下的效果优于HAR-RV,而下半RSCOV则能够使ERC策略以及GMV策略在保证一定平均收益的同时,降低了组合收益的极端损失.