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971.
美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论. 相似文献
972.
首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析. 相似文献
973.
首先研究了利率不确定性下的投资项目的净现值,然后在期权定价的三叉树模型基础上提出了利率不确定性下的投资期权定价的动态规划方法,得出了投资项目的期权价值的一般表达式。结果表明,投资项目的期权价值是期初利率的函数。本方法不仅可用于解决投资期权价值的确定问题,还可用于不确定性下投资项目的决策问题。 相似文献
974.
官琳琳 《山东科技大学学报(自然科学版)》2004,23(4):81-84
给出多维实物期权中带有停时的核验定理及其证明,通过核验定理建立最优停时问题的值函数与HJB方程的解之间的关系,为解决实物期权定价问题提供了有力的工具。 相似文献
975.
王剑君 《湖南工程学院学报(自然科学版)》2009,19(4)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式. 相似文献
976.
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程. 相似文献
977.
分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式 总被引:1,自引:0,他引:1
文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付期权的定价公式. 相似文献
978.
复合期权的保险精算定价 总被引:1,自引:0,他引:1
在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率--保险精算方法,给出复合期权定价公式,得到一种复合期权(看涨期权的看涨期权)的表达式. 相似文献
979.
首先利用无套利原理和Ito公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质。 相似文献
980.
基于传统CCA方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性,并基于GARCH期权定价模型对系统性风险进行了度量研究。鉴于现有系统性风险研究大多聚焦于“次贷危机”期间,以中国上市银行为样本,对2012~2016年银行业的系统性风险状况进行了实证检验。结果显示:银行业系统性风险分别在2012和2015年“股灾”之后小幅上升,在2016年大幅上升;基于传统CCA方法的系统性风险指标无法对2015年和2016年系统性风险的上升做出充分响应;基于时变波动率CCA方法的系统性风险指标对宏观经济动态的预测能力显著优于基于传统CCA方法的指标。 相似文献