Fourier系数乘子函数类在:Λ-Greedy逼近算法下的收敛界

利用三角函数系为逼近空间,将在图象压缩、偏微分方程的近似解、统计分类方面有着重要应用的非线性m-项逼近中的误差计算方法--Λ-Greedy逼近算法应用到Lp空间由Fourier系数及乘子函数确定的多(d)元乘子函数类上,利用乘子函数空间的性质,通过对由Fourier系数确定的乘子函数类由三角函数系给出的m-项逼近的性质的讨论,给出了在Λ-Greedy逼近算法下,一般乘子函数是空间分别在lp与Lp范数下逼近界的表达式.     

自反Banach空间中最小范数控制的表示

研究了Banach空间中分布参数系统的最小范数控制问题．利用Banach空间几何方法,给出了输入空间自反时最小范数控制的形式表达式,由此得到的表达式更便于最小范数控制的分析和计算．所得结果将最小范数控制的形式表达式的近期结果,从假定输入控制空间为自反、严格凸和光滑空间推广到了自反空间的情形.     

具有范数结构多目标优化问题的近似方法及应用

【目的】研究了一类特殊的具有范数结构的多目标优化问题,并应用于解决实际问题。【方法】针对这类多目标优化问题的求解,基于标量化思想,在适当假设条件下提出了一种近似方法。【结果】可以通过调整几类参数的取值范围获得多目标优化问题的Pareto解。【结论】利用具有范数结构的多目标优化模型和本文提出的近似求解方法于绩效管理中基础工作量的设置和电厂发电机的分配问题。     

抛物型方程的Schwarz交替法及其误差分析

考虑一般线性抛物型方程的Schwarz交替法,就重叠子域的情形给出两种区域分解格式,并证明其按最大范数的收敛性和稳定性以及误差估计。     

求解一类矩阵方程最佳逼近解的算法

应用复合最速下降法,给出了在加权范数下求解矩阵方程AXB＋CYD=E的对称最佳逼近解的一种迭代算法。在有限的误差范围内,对任意初始矩阵X0、Y0,运用迭代算法,经过有限步可得到矩阵方程的最佳逼近解,并给出的数值例子证实了该算法的有效性。     

奇异线性模型下最小范数二次无偏估计关于误差分布的稳健性

讨论奇异线性模型下方差σ2的最小范数二次无偏估计关于误差分布的稳健性问题,得到方差的最小范数二次无偏估计保持最优的误差项的最大分布类.进一步考虑可估计函数Xβ的最佳线性无偏估计的稳健性,得到了Xβ的最佳线性无偏估计与方差σ2的最小范数二次无偏估计同时最优的误差项的最大类.     

关于四元数矩阵方程 AXA*=B 的最小二乘解

定义了四元数矩阵方程的范数，导出了四元数矩阵方程AXA^*＝B的最小二乘解及其在约束条件DX＝E下的最小二乘解，以及其具有极小范数的最小二乘解。     

矩阵方程AXB+CYD=E的中心对称最小二乘解及其最佳逼近

提出一类求矩阵方程AXB+ CYD=E的中心对称最小二乘解的迭代算法,并证明迭代算法的收敛性.在不考虑舍入误差时,迭代算法能够在有限步计算后得到矩阵方程的中心对称最小二乘解;选取特殊的初始矩阵时,能够得到矩阵方程的的极小范数中心对称最小二乘解.同时能够得到给定矩阵的最佳逼近中心对称矩阵.数值例子表明,这种方法是有效的.     

两相邻Bezier曲线近似合并的一种方法

从两Bezier曲线间的最小二乘范数下的距离函数中取最小值，利用Bezier曲线细分后的矩阵表示，给出了把两相邻n次Bezier曲线合并成一条n次Bezier曲线的一种方法，得到了用矩阵表示的合并曲线的控制顶点的显示表达式．在合并过程中，分别讨论带左右端点任意阶插值条件和不带左右端点插值条件的合并；若先对原曲线进行升阶，然后对升阶后的曲线进行合并，则可减小合并误差．数值实例显示，用此方法所确定的合并曲线对原曲线有较好的逼近效果．     

期权套期保值的非线性H_∞控制问题

基于非线性Ｈ∞控制理论,应用离散时间二人零和动态对策理论方法,研究期权标的资产收益率波动ｌ２范数有界不确定情形的期权动态套期保值问题·以欧式股票看涨期权为例,建立了具有不确定性的离散时间动态模型,从最差角度出发推导了期权套期保值问题状态反馈保值策略存在的条件和求解过程·Ｈ∞动态套期保值策略可以有效地抑制金融风险,也为研究期权及其它金融衍生工具的保值问题提供了新的理论方法