带分数Brown运动的非线性随机两种群系统的最优控制

讨论带分数Brown运动的非线性随机两种群系统的最优控制问题,得到了当外界环境对种群系统产生影响的条件下,控制为最优的必要条件,所得到的结论是已有确定性种群系统的扩展.     

基于分形布朗业务模型的差分队列服务建模

差分队列服务(DQS)是一种在有线与无线融合网络中能有效提供服务质量的服务质量模型,文中基于DQS的思想,将具有相同时延要求的到达业务作为一个分形布朗运动(FBM)业务,建立了一个针对多个FBM业务及对应时延要求的差分队列服务模型,并推导出该模型下的丢包率公式.仿真结果表明,文中模型分析的结果与基于数据包粒度的仿真结果是一致的.模型性能分析结果表明,实时业务的突发性对差分队列服务的服务质量保证影响较大.     

赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型

研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.     

股票价格模型的实证研究

研究股票价格的模型,对上海及深圳证券交易所１９９７年和１９９８年全年的综合指数和成份指数进行了分析研究,对模型进行了实证研究,估计了参数,最后作了模拟分析。     

奇异线性随机微分方程的几个结果

研究了1类带有Goursat型核函数保留了维纳测度的Volterra变换,这类核函数满足自再生性。给出了几个能引起新的自再生性的相关Gram矩阵逆的结果,以及它与经典自再生性的联系。结果被应用于1类带相应滤过分解的奇异线性随机微分方程研究,研究的方程被看作是一些广义桥的非标准分解。     

学习选择与成功

选择,与人的一生紧密相联。如果不加选择地眉毛胡子一把抓,不分青红皂白见什么学什么,不分主次、平均用力,就会务广而荒,努力了也是一事无成。爱因斯坦在科学上的伟大成就是与认识自己,掌握了科学的学习方法分不开的。他在读书期间,除了对数学和物理感兴趣外,其他各科成绩平平。这使他决定走向选学的道路。在他读中学时就选定目标扬帆前进,避免耗费人生有限的时间。经过十多年专心致志的攻读和研究,终于在三个不同领域取得重大的突破：光电效应、布朗运动和狭义相对论。而爱因斯坦当时既无名师指导,也无良好的设备材料,甚至连专业工作者都不算。     

再装期权的一种创新及其定价

通过引入一个价格障碍,对再装期权持有者在再装日的收益结构进行改进,并用更能反映实际形势的股价的几何平均值代替标准再装期权的固定敲定价格,创设了一种新型再装期权,利用鞅论和随机分析知识,给出了新型期权在O-U过程模型下的定价公式.     

分数布朗运动下认股权证的保险精算定价

文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。     

可加布朗运动增量“快点”集的Packing维数

讨论可加布朗运动样本轨道的重分形分析问题.利用构造上极限型集,集的乘积的Packing维数和Hausdorff维数关系的方法,分别得到其局部增量和沿坐标方向增量两种不同增量形式"快点"集的Packing维数结果.