跳扩散分数布朗运动的随机最大值原理*1

目的：对于一类带有泊松跳过程的分数布朗控制系统，研究随机最优控制输入的存在性问题。方法分数布朗运动的伊藤公式和随机微积分理论。结果证明这类系统的随机最大值原理，控制输入是最优控制输入的充分条件。结论这一理论结果可用于金融数学领域的投资最优控制问题中。     

可视图复杂网络度分布拟合比较研究

可视图(Visibility Graph,VG)算法为研究时间序列的动力学特性提供了复杂网络的思想.网络的度分布反映了时间序列的动力学特征.通过自回归随机过程和分数布朗运动两种不同数据,分别构建可视图.对比结果表明,在自回归随机过程中,度分布可以用指数函数刻画;而在分数布朗运动中,度分布用幂律函数刻画更为合适.这一结论不但适用于VG算法,同时也适用于水平可视图(Horizontal Visibility Graph,HVG)算法.     

带常利率和干扰项的负风险模型相关性质

为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义.     

基于迭代的中点位移法对山脉地形的模拟

本文以分数布朗运动原理为基础，提出了基于迭代的中点位移法进行地形模拟，此方法可有效地对地形的局部进行控制，算法简单，运算速度快，是解决“折痕问题”的一种方法。     

债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价

考虑完全无套利市场环境下,当标的资产-股票指数支付连续红利,市场上无风险资产-零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权-重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权的定价公式.     

针对细分方案的快速FBM算法

在对分数布朗运动进行理论研究的基础上，给出了一种针对细分方案的快速ＦＢＭ算法，即对于不同格式的剖分，填加相应的型值点，以实时地生成各种不同ＦＢＭ或者类ＦＢＭ曲线，此法可以有效地用于各种复杂曲线及边界线模拟。     

基于莱维飞行和布朗运动的鲸鱼优化算法

针对鲸鱼优化算法存在的求解精度不高、收敛速度较慢和易陷入局部最优等缺点，设计了一种基于莱维飞行和布朗运动的鲸鱼优化算法.先利用莱维飞行方法对鲸鱼种群进行初始化，以增加初始种群的多样性；再根据布朗运动原理对鲸鱼种群的位置更新进行随机扰动，以避免算法提前陷入局部最优.将改进的鲸鱼优化算法与鲸鱼优化算法、粒子群优化算法、遗传算法和蚁群优化算法在7个不同的基准测试函数上进行对比测试，结果表明，改进的鲸鱼优化算法在求解精度、收敛速度方面均优于其他4种算法.对初始化阶段采用莱维飞行策略的改进鲸鱼优化算法与采用随机搜索策略的鲸鱼优化算法的初始解探索范围进行仿真对比实验，结果表明，改进鲸鱼优化算法一定程度上可以避免陷入局部最优.     

次分数跳-扩散模型下的复合期权定价

复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中，标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源，且大多遵循连续随机过程。然而，标的资产价格并非始终都是连续的，可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设，探究了在欧式看涨期权情形下，次分数跳-扩散模型的复合期权定价问题。运用伊藤公式和对冲技术得到该模型下满足的偏微分方程，并运用泊松跳跃和累计概率分布函数理论进一步给出了复合期权价格的表达公式。通过数值模拟探究了多个参数对期权价格的影响，并与几个常用模型的期权价格进行了比较。