色燥声驱动的布朗粒子在周期势场中的运动

本文用计算机模拟方法研究了在高斯色燥声驱动下的布郎粒子在一维Co-sne势场中的运动，得到了一组在不同噪声强度、相关时间、阻尼系数和外力作用下速度和坐标空间中的概率密度分布的数据，同时也研究了均方位移和时间的关系以及平均速度和外力的关系。     

利用颗粒布朗运动的粒度测量方法

介绍了基于颗粒布朗运动信号测定颗粒粒度的理论依据和方法；颗粒位置信息法和颗粒速度信息法。     

电话发展的R／S分析

作者在本文利用分形理论中的Ｒ／Ｓ分析方法，根据某地区过去电话发展状况，求得相Ｈｕｒｓｔ指数，由此可预测该地区电话的未来发展趋势。     

超细粉体粒度测量技术现状和新方法的探索

概述了粉体材料在国民经济、国防现代化、现代高科技领域应用中所具有的重要意义，总结了粉体测量技术的国内外现状及其存在的问题，提出了依据朗之万布朗运动模型理论测量超细颗粒布朗运动轨迹获取粒径信息的一种新方法。     

多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价

讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式.     

关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题

本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.     

FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS, LINEAR QUADRATIC STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL AND NONZERO SUM DIFFERENTIAL GAMES

In this paper, we use the solutions of forward-backward stochastic differential equations to get the explicit form of the optimal control for linear quadratic stochastic optimal control problem and the open-loop Nash equilibrium point for nonzero sum differential games problem. We also discuss the solvability of the generalized Riccati equation system and give the linear feedback regulator for the optimal control problem using the solution of this kind of Riccati equation system.     

布朗运动的最大值和阶梯期权

在奇异期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题，通过布朗运动的反射原理和Girsanov定理给出了在有限[0，T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布．然后把其应用到阶梯期权，得到了阶梯期权封闭形式的解．     

带漂移布朗运动的一个局部时的Laplace变换

在Borodin和Salminen(2002)文献中有关带漂移布朗运动占位时的Laplace变换结果的基础上,运用Li等(2014)计算局部时的方法,推出了带漂移布朗运动在独立指数时间e_q前,及停留在0处的局部时的Laplace变换表达式Ee~(-λl(e_q,0))=lima→0I(λ/a;0,a,e_q)=((2q+μ~2)~(1/2))/(λ+(2q+μ~2)~(1/2))。当μ=0时,本文结果与标准布朗运动的结果吻合。     

《内蒙古大学学报》(自然科学版)第45卷分类索引

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