概率方法在一种期权定价中的应用

对于期权价格，由于很难得到精确解，一般讨论数值解,章考虑一种亚洲买方期权，在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下，利用概率方法，并借助几何平均理论、积分理论等工具，推出一个期权定价的解析公式。同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义。     

用事件-条件-动作规则表示模糊知识的方法

提出了模糊触发器的概念，采用模糊事件、模糊条件和模糊动作来对触发器进行模糊推理，为在主动数据库及其应用领域表达不精确的应用语义特性提供了可行的方法．通过一个“过热警报”的应用实例说明了模糊事件-条件一动作(ECA)触发器的建立及其实现方法．     

股票期权在我国的实践与思考

简要说明了股票期权制度在我国实践的概况及在我国企业改革中所起的作用，并进一步分析、论述了我国实行股票期权制度的障碍及应采取的对策。     

德国Lenze公司47系列直流调速控制器的研究

本文对德国Lenze公司47系列直流调速控制器进行了系统的分析研究，其触发电路较具特色，值得学习与借鉴。     

机械开关抖动次数的测定

在各种实际电路中，机械开关的抖动常常会引起误触发，而导致了电路的错误动作。本文给出了电路，用来具体测定机械开关的抖动次数。     

ORACLESQL* FORMS触发器运行分析

对ＯＲＡＣＬＥＳＱＬ＊ＦＯＲＭＳ触发器运行的分析，表明触发器的运行机制与普通的程序设计技术既有相似之处，又有区别，正确掌握触发器的运行机制是触发器设计过程的重要一环。     

基于均值方差模型的最优巨灾保险计划

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响.     

企业信息化投资的双随机变量实物期权应用

由于企业信息化的“生产率悖论”问题广泛存在,需要认真分析信息化投资的时机。应用实物期权理论思想,充分考虑等待的价值,并在动态随机环境下将信息化投资和公司战略愿景相结合,用效用函数代替一般的现金流分析,充分考虑投资的无形资产的增加;用带有负漂移率的投资随机模型,体现信息化投资逐渐振荡下跌的趋势,在投资和收益双重随机的情况下采用M on te-C arlo模拟方法,得出企业信息化投资最优时间近似解,为企业信息化投资实施提供指导依据,增加了企业柔性决策的能力。     

美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

期权稳健定价模型及实证

建立了期权稳健定价模型，给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式，并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.