基于圆盘极点约束的系统不确定项容忍区间分析

在线性系统中基于Lyapunov稳定性理论,讨论了双不确定项同时波动时其容忍区间的算法,并结合闭环极点配置和线性矩阵不等完成圆盘极点配置问题中系统不确定项的冗余设计。数值仿真验证了本文控制器设计方法的可行性。     

中立型时滞微分方程振动的充分判据

本文讨论了一类变系数中立型时滞微分方程(NDDE):d/dt[x(t)-p(t)·x(t-τ)]+q(t)x(t-σ)=0的振动性,得到易验证的微分形式的充分判据。     

线性奇异系统的μ分析与μ综合

以结构奇异值理论为工具,对线性奇异系统的鲁棒分析与鲁棒综合进行了研究．从奇异系统的快、慢分解形式入手,结合结构奇异值理论中的主回路定理,给出了线性奇异系统鲁棒稳定的充分必要条件．并以此鲁棒稳定条件为基础,进一步给出了线性奇异系统的μ综合方法．仿真计算表明,对线性奇异系统的鲁棒分析与鲁棒综合问题的研究结果是有效的．     

Analysis of Linear Time-varying Systems via Haar Wavelet

ＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎＩｔｉｓｗｅｌｋｎｏｗｎｔｈａｔａｆｕｎｃｔｉｏｎｍａｙｂｅａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｄｂｙａｌｉｎｅａｒｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｏｆａｓｅｔｏｆｏｒｔｈｏｇｏｎａｌｂａｓｉｓｆｕｎｃｔｉｏｎｓ．Ｉｎｔｈｅｌａｓｔｔｗｅｎｔｙｙｅａ...     

具有年龄相关和空间扩散的非线性时变种群系统解的李雅普诺夫稳定性

讨论了具有年龄相关和空间扩散的非线性时变种群系统解的李雅普诺夫稳定性,给出了系统解稳定或者渐近稳定的充分条件,并得到了保证非ω一极限集ω（p0）中的任何（u,R）是系统（）的稳态解的充分条件．这些工作推广了Langlais的结果,并可为种群问题的研究提供严格的理论基础．     

非匹配非线性系统的多模变结构控制

针对存在非匹配不确定性的非线性系统,讨论其输出跟踪问题.根据提出的等价作用的概念,设计了一种简单的滑模观测器,在对系统不确定性进行估计的基础上,给出了此类系统的变结构控制方案,闭环系统在有限时间进入滑动模态.仿真算例证实了理论结果.     

看涨期权型理财产品的对冲策略研究

理财产品已经成为国内银行不断提升综合竞争力和盈利水平的重要业务,银行出售看涨期权型理财产品为银行的经营带来新的风险,因此需要新的风险管理方法。对理财的一款看涨期权型理财产品进行Delta对冲结果显示,虽然银行可获得正的期望盈利,但即使通过每日动态调整策略该产品仍然有接近25%的机会出现亏损,并且出现最大亏损的概率也较大。因此,对于看涨期权型理财产品,单纯通过Delta对冲策略,银行并不能实现无风险套利。     

与人民币汇率挂钩的结构性存款定价分析

外汇结构性存款产品是将固定利率变为浮动利率的创新产品,其收益与某一标的挂钩。与人民币汇率挂钩的结构性存款即收益率与人民币汇率相关联的外币存款,它同时也是国内金融市场中发行交易的一种人民币衍生产品。利率市场化及汇制改革以来,我国金融环境发生较大变化,本文着重研究这一变化下,与人民币汇率挂钩的结构性存款产品的定价问题。通过数值计算、蒙特卡洛、Matlab仿真等方法验证现有的与人民币汇率挂钩结构性存款的定价是否合理并给出定价建议。对此类问题的研究将有助于科学合理地认识相关金融衍生产品的风险收益特征,总结产品设计、定价和营销等环节中存在的问题,增强自主创新能力,推动该产品在金融市场上的良性发展。     

具有干扰输入的一类不确定线性系统的有限时间观测器设计

借助于有限时间稳定性的概念,对于具有干扰输入的线性系统引入了有限时间观测器的概念,这一概念保证,在给定的有限时间区间内,观测误差小于一个给定的界,这里所讨论的干扰输入满足一个动态方程．利用线性矩阵不等式（LMI）的方法,讨论了具有干扰输入的一类不确定性线性系统存在有限时间观测器的一个充分务件,并给出了观测器的具体设计．     

基于结构元的时间序列分析与应用

在许多实际问题中,观测得到的数据序列既具有随机性,也含有模糊性,称其为模糊时间序列,由于模糊数计算的困难以及缺点导致模糊时间序列分析无法避免的缺陷,考虑利用一种新的模糊时间序列分析的方法,即将模糊中值和模糊跨度分别速模;并给出了实例。