考虑基差对高阶矩影响的市场风险度量研究

提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响,并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度.对股指期货和现货市场的实证研究表明,基差对股指现货收益的条件均值、波动率和偏度均存在显著影响,考虑基差对高阶矩影响后的模型可以提高对股指现货市场风险度量的精确度.     

参数不确定条件下考虑偏度的投资组合

考虑到传统投资组合理论的局限, 为了解决参数不确定问题, 提高投资组合效用, 应用贝叶斯理论, 在多维有偏分布基础上讨论了考虑偏度的投资组合问题, 通过对期望效用函数的Taylor展开, 分析了各阶矩风险与期望效用函数的关系. 应用MCMC方法和数值优化方法对有偏正态分布进行了参数估计和投资组合权重的计算. 研究结果表明, 应用贝叶斯理论解决参数不确定问题, 可以提高投资者期望效用, 考虑期望收益, 方差以及偏度不确定性会对投资组合策略产生重要的影响.     

二元正态混合模型的偏度与峰度

有限混合模型已被广泛应用于金融、工程技术、生物统计等许多领域。主要得到了二元Gauss混合模型的偏度和峰度的精确表达形式。并对异方差和同方差两种情形下混合模型的偏度和峰度的性质进行了研究。通过一些仿真例子对文中的主要结果及该类模型分布形式的灵活性进行了演示说明。     

耦合节理上下表面形貌参数关系

节理的表面形貌特征对节理的力学和水力学性质有重要影响.在地下岩石工程施工过程中,会有大量的人工节理产生,为了研究人工节理表面的形貌特征,采用巴西劈裂法制作耦合良好的人工节理,用 TalysurfCLI2000三维非接触式激光形貌仪扫描各节理的两表面,分别计算了各表面粗糙度的最大峰高、算术平均值、偏态系数值、峰态系数值和 JRC值,对比分析耦合节理两表面的形貌参数值,发现如下规律:1)耦合节理两表面的最大峰高、表面高度的算术平均值和高度分布的峰态系数值近似相等,不同节理的算术平均值和高度分布的峰态系数值相差较大;2)大部分耦合节理两表面高度分布的偏态系数值表现出一正一负,个别节理两表面的偏态系数值同为负;3)耦合节理两表面的峰点分布曲线变化一致,且峰点数量集中分布在节理表面中间高度范围内;4)耦合节理两表面的 JRC值近似相等     

基于柔性相似度量和可能性歪度的尾矿坝风险评估方法

针对现有相似性度量方法只能处理线性信息以及信息的非对称性所导致的尾矿坝风险评估效果差的问题,提出了一种基于柔性相似度量和可能性歪度的尾矿坝风险评估方法.将广义模糊数扩展为自适应模糊数,给出了柔性相似度量方法,并对其基本性质进行了证明;剖析各评估指标信息的非对称性,建立了可能性歪度矩阵;利用柔性相似度量和可能性歪度,构建尾矿坝风险评估模型,并通过尾矿坝实例来验证方法的有效性.     

长江河口及其水下三角洲的沉积特征和沉积环境

近两千年来,长江河口河道束狭淤浅,南岸边滩伸展,河槽成形,河道加深,形成现代河口的形态。长江河口的沉积物分布是和河口地形及水下三角洲的发育密切相关的。本文研究了沉积特征以及它与沉积环境、地貌和水文特征之间的关系。大量材料分析表明,沉积物的粒度大小和水动力条件相适应,分选系数、偏态和中值粒径之间有相关性。长江河口可分为四个沉积区:河口段上段沉积区;河口分汉河段沉积区;河口拦门沙沉积区;水下三角洲沉积区。     

带有误差变量的偏度和峰度正态性检验

考虑带有误差变量的正态检验问题，提出了亲折偏度和峰度正态性度验统计量，证明了在零假设成立时，所提出的偏度和峰度检验统计量具有渐近正态的优良性质，模拟计算也表明所提出的检验统计量有良好的功效。     

L形平面低矮房屋屋面的风荷载特性

通过L形平面低矮房屋在同济大学TJ2风洞进行的刚性模型测压试验,首先对其屋面的风压时程概率分布进行了讨论,试验结果表明,屋面大部分区域的风压时程偏度较大,概率分布与三参数Gamma分布较为吻合,其极值的估算更适合用“SadekSimiu法”,且相比而言,传统的高斯方法偏于不安全.继而对翼长、坡度及组合屋面形式对屋面风荷载特性的影响进行了研究,试验结果显示,翼长的增加,坡度的减小均会加剧屋面的平均负压和最不利负压;而屋面由两双坡组合变为双坡、四坡组合后,屋面的平均负压和最不利负压都有大幅度的减小,从而得出双坡、四坡组合屋面的L形平面房屋比两双坡组合屋面更有利于抗风的结论.     

基于稳定分布的多目标全部贷款组合优化模型

贷款业务是商业银行最主要的资产业务,其利息收入是商业银行最重要的利润来源,而贷款利息收入水平取决于商业银行贷款配置的合理性.本文针对贷款收益率具有的偏态、过度峰态及厚尾特性,建立了基于稳定分布的多目标全部贷款组合优化模型.本文的创新与特色一是在稳定分布情况下考虑收益和尺度参数的基础上,通过追求贷款组合的偏斜指数最大使分布向大于收益率均值方向偏斜来提高贷款组合的超额收益,弥补了现有研究忽略偏度的弊端.二是同时考虑了包括"存量"与"增量"在内的全部贷款组合的风险,改变了流行的现有研究对于巨额"存量"贷款风险缺少控制可能引发重大损失的弊端.三是将现有研究在主观给定贷款组合收益下单纯地控制贷款组合风险完善为同时控制贷款组合风险和收益的"均值-尺度参数-偏斜指数"多目标全部贷款组合优化模型,满足了银行对风险和收益的不同偏好,达到了既控制风险、又追求效益的风险与收益兼顾的目的.     

基于SSDA匹配的车牌字符识别中问题的研究

SSDA算法（序贯相似性检测）是针对一般模板匹配算法计算量大而提出的减少计算量的误差累计算法．但它同样需要依据图像之间的像素点对进行计算，从而对字符图像的变形敏感．在从事车牌自动识别课题研究中应用SSDA算法进行字符识别过程中，为了减小字符图像变形，在字符倾斜校正、字符二值化、字符切分和字符归一化过程中都围绕其加以改进或提出新算法．