开放式基金的经济作用与发展要求

从当今世界各国市场证券投资基金发展情况来看,开放式基金早已成为投资基金的主流,今年在我国也拉开了开放式证券投资基金发展的序幕,为此,本文就开放式基金这一全新的金融品种的概念,经济作用,发展中应注意的一些问题进行了简述,分析了开放式基金带来的新的机遇和挑战,研究如何认真对待和把握这一机遇和挑战,以促进我国证券市场进一步完善和发展。     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．     

浅探票据行为的解释原则

票据实践中，某一行为是否有效，除判断是否符合法律的规定之外，往往涉及票据行为的解释，票据行为的解释，遵循法律行为的解释的一般原则，但是票据流通的安全性对票据行为的解释提出了特别的解释要求，只有将证券解释和法律解释相结合，才能有效地解决票据行为是否有效、票据关系是否发生的法律问题。     

基于模糊数的证券投资组合最优化模型

利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.     

投资银行业务中证券投资的风险管理研究

证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题。以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、风险测量、风险管理等方面对该问题进行了较为系统的研究,对提高中国投资银行的证券投资风险管理水平具有重要的科学意义。     

基于WAP的手机证券系统的设计与实现

介绍了一个基于WAP协议的手机证券系统的框架结构和实现方法。整个系统利用Java Servlet进行开发,结合Java property的特性,很好地实现了显示层和功能层的分离。     

混沌时间序列的多重分形维数谱

仅用一个分形维数来刻画混沌时间序列是不够的，必须用多重分形维数谱来描述混沌时间序列在不同层次的奇异测度，不同文献对沪指和深指的分形维数的计算结果相差甚大，其深层次的原因是混沌时间序列的多重分形维数谱的存在。本文对混沌时间序列多重分形维数的信息谱、奇异谱、动熵谱等问题进行探索，并简介其应用。     

证券投资基金在股市滑坡期间的表现及其原因分析

详细介绍了基于数据包络分析的基金绩效评价模型的构建,分析了实证结果,探讨了股市滑坡期间证券投资基金表现不佳的原因及对策。     

基于投影聚类算法的Web文本挖掘证券投资系统

随着信息爆炸时代的到来,如何有效的从网络上获取有价值的信息成为当前研究的热点．Web文本挖掘技术就是解决上述问题的一种方法,它从大量半结构化、异构的Web文档集中发现潜在的、有价值的知识．本文着力于研究Web文本挖掘过程中的重要技术,并通过分析当前研究热点和各种算法,提出一种改进的投影聚类算法,实验证明其正确率比k-均值算法高．最后,本文设计了基于Web文本挖掘的证券投资系统,并将改进的聚类算法应用其中．     

数据挖掘技术在证券业中的应用

从数据挖掘技术和应用角度出发,结合行业特点和实际应用,提出并分析了数据挖掘技术在证券行业中的需求及应用,简要分析了证券类数据挖掘产品的基本功能,并对数据挖掘在证券行业中的应用前景进行了展望。