基于复杂性理论的黄河河川径流序列诊断分析

水文序列性质的诊断是水文预测的关键问题之一，至今没有得到有效解决．本文通过采用复杂性理论中的复杂性测度，对黄河干流不同水文站的河川径流序列进行诊断分析．结果表明：黄河干流径流序列以随机性为主，确定、随机和混沌成分共存；人类活动的影响总体使得径流变化的随机和混沌增大，且下游的随机成分大于上游，上游的混沌成分大于下游；同时表明复杂性测度具有较灵敏的识别能力，为识别河川径流序列的性质及人类活动的影响提供了一种新的方法，     

隐马氏模型中的标量估计

通过测度变换的方法构造一个概率空间,利用观测变量在该构造空间中独立的性质,研究了一类在实际中应用广泛的隐马尔可夫模型———零延迟隐马尔可夫模型;然后通过测度的逆变换,将构造空间中得到的结果返回到实际的空间中来,克服了通过半鞅的方法得到标量估计的困难。最后给出了零延迟隐马尔可夫模型中标量估计的一般公式,并且应用该公式给出了状态、跳跃次数、状态到达次数等标量估计,以阐明该方法的应用。     

附有回售条款的可转换债券的鞅定价

从定量的角度分析了附有回售条款的可转换债券的价值构成，并在股票价格服从对数正态分布的条件下，利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．     

a-偏比映射和a-偏比法

借助决策个体关于方案对的偏比度概念,构建了群体在供选方案集上的a 偏比映射,并证明了该映射满足[胡毓达,系统科学与数学(2003)]中的五个公理和匿名性条件.据此,给出一个群体排序的a 偏比法.     

道路交通安全评价方法

为了准确的得进行道路交通安全评价。在分析国内外道路交通安全现状的基础上，对影响道路交通安全的影响因素进行了分析，重点评述了绝对数法、事故率法、事故强度分析法，概率一数理统计法、模型法、时间序列分析法和灰色评价方法等国内外道路交通安全的各种评价方法，指出了各种评价方法的优缺点及其适用性，结果对道路交通安全评价有一定的参考价值。     

蔬菜中硝酸盐的积累及其调控措施

大量的研究表明，蔬菜硝酸盐的积累与蔬菜的种类、品种、器官组织以及生长期等内部因素有关，也与施肥、光照、温度、水分以及硝化抑制剂等外界因素有关．目前，在保证蔬菜高产的前提下，降低硝酸盐含量、提高品质是迫切需要解决的问题．本文就蔬菜中硝酸盐积累的生理机制、影响因素及调控措施进行了综述、     

注塑制品顶件痕缺陷及其预防措施

通过分析注塑制品顶件痕缺陷产生的原因,从注塑成型工艺、模具设计、模具抛光工艺、钳工配模工艺方面就消除顶件痕提出了预防措施。     

基于投资犹豫的欧式期权定价模型

文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行了数值分析,给出了欧式期权价格的区间值,并进行了参数敏感性分析.研究结果表明:基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型更能体现投资者的犹豫程度.     

基于调用环境树的软件度量研究

通过对调用环境树的扩展,并针对方法的类内和类间度量,在提出新的度量公式的基础上,证明了相关的度量可行性需满足的性质。     

Forecasting High‐Frequency Risk Measures

This article proposes intraday high‐frequency risk (HFR) measures for market risk in the case of irregularly spaced high‐frequency data. In this context, we distinguish three concepts of value‐at‐risk (VaR): the total VaR, the marginal (or per‐time‐unit) VaR and the instantaneous VaR. Since the market risk is obviously related to the duration between two consecutive trades, these measures are completed with a duration risk measure, i.e. the time‐at‐risk (TaR). We propose a forecasting procedure for VaR and TaR for each trade or other market microstructure event. Subsequently, we perform a backtesting procedure specifically designed to assess the validity of the VaR and TaR forecasts on irregularly spaced data. The performance of the HFR measure is illustrated in an empirical application for two stocks (Bank of America and Microsoft) and an exchange‐traded fund based on Standard & Poor's 500 index. We show that the intraday HFR forecasts capture accurately the volatility and duration dynamics for these three assets. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.