利用特征价格法编制住宅价格指数的必要性与可行性分析

我国现行房地产价格指数的主要编制方法存在编制方法不科学和数据来源不足两个方面的缺陷。而特征价格法具有如下优势：从编制方法上来讲,具有更加科学的理论;从数据来源上来说,可通过更多渠道去收集,且还可以非常准确;从实践上来讲,国外已从实践上证明了其优越性和准确性。但目前也存在一些局限性和困难,包括：模型方面的不足、应用方面的局限性和人的意愿的发展导致模型具有局限性。     

城市快速轨道交通合理票价的博弈分析

为了制定城市快速轨道交通的合理票价，运用Logit模型及经济学的博弈论，研究了城市快速轨道交通与常规公共交通之间的动态竞争过程，讨论了在此竞争背景下，城市快速轨道交通如何通过合理票价的制定，实现其客票收入的最大化。结果表明，在完全市场竞争机制下，城市快速轨道交通票价的调整必将引起常规公共交通票价相应调整。所以应放弃最优票价，转而寻求相对满意度最大时的合理票价，能够保证竞争中城市快速轨道交通客票收入的同时，常规公共交通票价的调整不会损害已方利益。     

湍流相干结构与壁压强脉动关联的小波分析

在风洞中同时测量平板湍流边界层的速度和壁面脉动压强,用小波分析法结合能量最大判别准则确定湍流边界层相干结构的时间尺度和壁压强脉动的时间尺度之间的关系．结果表明：压强脉动信号的小波能谱最大值对应的时间尺度与湍流边界层相干结构的特征尺度接近,可以利用壁面压强脉动信号的分析结果间接反映经过边界层的相干结构的时间特征．本研究选择复数Morlet小波作为小波母函数,有较好的分辨率．     

电荷离散化时介观LC电路中电荷、电流以及能量的量子涨落

基于电荷量子化的事实,运用最小平移算符的性质等,计算介观LC电路中电荷、电流以及能量的量子涨落,研究影响量子涨落的因素．结果表明,计及电荷具有不连续性的事实,在Fock态下介观LC电路中电流与能量的量子涨落不为零,分别与电荷量子、Planck常数等有关,大小决定于电路参数．     

基于蒙特卡罗模拟的风险评标法探讨

在使用经评审的最低价中标法进行评标时,注重商务标和技术标的评价,对标书的风险评价不足.为了有效规避风险,减少损失,提出风险评标法.首先,根据各标书的风险金数额和投标报价决定风险评价指标;其次,评标委员会用蒙特卡罗模拟法计算标书风险指标;最后,评标委员会结合商务标、技术标和风险评价指标综合决定标书的排名.     

组合套期保值的多元线性回归特征

从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征.在此基础上,结合组合套期保值策略的基本模型,研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征.结果表明,各套期保值工具的最优套期保值比率正好等于风险头寸价格对各套期保值工具价格进行多元线性回归后对应的复回归系数.揭示了组合套期保值方法和套期保值的回归分析方法之间存在紧密的联系.     

基于风险投资退出的统一价格拍卖最优机制设计

产权交易市场中的不对称信息极易导致风险投资退出过程中的企业价值被低估. 而拍卖作为一种信息不对称背景下的价格揭示机制, 能够有效地解决价值失真问题. 本文结合运用机制设计理论和拍卖理论与方法, 设计了一套具有激励相容性和参与约束性的风险投资退出股权拍卖机制, 并得到了最优股权拍卖机制, 能够促进资源的合理配置, 并提高市场交易效率, 为政府以及相关部门提供决策参考.     

基于R/S分析的深圳股票市场分形特征分析

利用R／S方法考察了深圳证券交易所六支股票的开盘价、收盘价、最高价和最低价四个变量的分形特征．研究表明单支股票的价格分形维数具有唯一性;同时股票市场具有短周期性,说明了我国股市的投机特征．     

第三方回购逆向供应链系统定价策略研究

基于单一制造商和单一回购商构成的逆向供应链系统,应用博弈理论对逆向供应链定价策略进行研究,分别得出了两个非合作博弈的均衡解(Stackelberg均衡和Nash均衡)和一个合作博弈的均衡解(联合定价),得出与非合作定价相比,联合定价策略使得制造商和回购商的收益同时提升.对各种定价策略的效率以及利润分配情况进行分析表明,随着回购品在回购市场上价格弹性的增加,制造商获得的系统利润分配额度逐渐减小,并且需要通过出让部分的领导者地位,才能与回购商达成协调.     

涨落态熵

探讨涨落态熵的合理的定义，证明了在热力学极限下，适当定义的涨落态熵Ｓ（｛ｘｉ｝）与平衡态熵的函数形式精确地相同。在此基础上，对准热力学理论的其它一些问题作进一步的探讨，得出一些重要的结论。