多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型

提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;在此基础上, 利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率分布的Fourier-Inversion方法和数值积分近似计算的迭代算法------自适应Simpson法则发展到多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出期权组合的VaR值. 数值结果表明:使用Fourier-Inversion方法得到的VaR值与使用Monte Carlo模拟方法得到的VaR值相差不大,但使用Fourier-Inversion方法的计算速度明显快于Monte Carlo模拟方法.     

大型燃煤发电机组过程节能的基础研究进展

“973”计划“大型燃煤发电机组过程节能的基础研究”（2009CB219800）项目实施近5年来,围绕核心科学问题,在大型燃煤机组节能理论与方法、机组关键参数和运行状态的精确表征、机组能量输运特性及其与外部因素的耦合机制．以及大型燃煤机组能耗控制策略和设计运行优化方法等方面取得了重要进展,为我国燃煤发电深层次节能奠定了科学基础、为解决关键技术问题做出了贡献。本文对该项目的研究思路与主要进展作了介绍。     

摩擦对变形分布的影响

分析数理统计理论中各个量的特性,不难发现:若给统计均方差赋上变形场的具体含义,则所表达的物理特性是变形分散度;可将变形不均匀度定义为: S~(?)=(1/n-1)(sum from i=1 to n(ε_i-(ε))~2))~(1/2)式中:S~(?)——变形不均匀度; n——将待测变形分成n个单元,每个单元内的变形假定是均匀的; ε_i——第i个单元的真实变形程度; ε_i——平均真实变形程度。据此,研究了不同摩擦条件下,平塑压铅柱体时变形分布情况,发现存在一个临界摩擦系数f′,当f≤f′时,难变形区虽已消失,但物体仍处于变形不均匀状态。比较各种摩擦条件下高向、径向真实变形沿高向与径向的分布,得出随着摩擦系数的变小,变形体趋向均匀变形状态的结论;可见,采用变形分散度来定义变形不均匀程度是合理的。运用回归分析,由实验数据得出S_z~(?)-f的关系式为: f=0.015+27.09(S_z~ε)~2 (?)=20％ f=0.037+71.17(S_z~ε)~2 (?)=15％上面两式均表明,摩擦系数与变形不均匀度成抛物线关系,这恰好和摩擦系数与受压柱体所产生的凸度情况相吻合,也再次说明用高向变形分散度作为整体变形不均匀度是可行的,并能更好地反映实际。     

配气凸轮的概率设计初探

使用概率法对内燃机配气凸轮进行设计和分析，计算平面挺拉升程、速度和加速度的公差变化规律，讨论加工精度对凸轮型线的影响．     

应用数理统计对胎儿双顶径分布规律的研究

本文利用夏皮罗－威尔克检验和达戈斯提诺检验对６２７例胎儿顶往的实测值作了正态性研究，结果表明，胎龄４－１０月的胎儿双顶径胎从正态分布，给出了正态总体的期望和方差及其在置信水平ａ＝０．０５下的置信区间。     

Markov链的循环分布

关于Ｍａｒｋｏｖ链的平稳分布前人已有诸多叙述。作者提出和讨论Ｍａｒｋｏｖ链的循环分布,发现循环分布与周期的正常返类有密切关系。     

框支剪力墙的应力分析

本文用最小余能原理研究了在竖向均匀分布荷载及非对称水平荷载作用下框支剪力墙的应力分析，并着重研究了墙框交接区的局部应力问题。文中有一个算例，所得结果收敛很好。