分数O-U过程下信用风险结构化模型

传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动,已被证明与实际存在较大差距。取而代之,用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际,利用相关的随机分析理论得到了违约概率、企业债券与股票价值和信用价差的表达式。     

存在拖欠还款概率影响的信贷风险决策机制

讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出了相应的信贷风险决策机制.并在该机制的作用下,分析了信贷配给与无需配给的贷款申请条件,得出了在拖欠还款概率影响下企业只能申请有抵质押贷款的重要结论.此外,还在不对称信息条件下,进一步讨论了银行与贷款企业之间的激励问题.通过设计正向激励与负向激励,揭示了拖欠还款概率与项目成功概率之间的内在联系.     

基于最小二乘支持向量机回归的单桩竖向极限承载力预测

基于单桩载荷试验数据,采用最小二乘支持向量机(LSSVM)回归的方法,建立了单桩竖向极限承载力的预测模型.利用文献中桩的载荷试验数据来训练LSSVM模型,并确定了模型参数.研究结果表明,同常用的BP网络相比,LSSVM预测模型具有学习速度快、预测性能较好、选择参数少等优点,是一种有效的预测单桩极限承载力的方法.     

基于信用等级迁移的信用违约互换定价

研究了参考债券具有信用等级结构的信用违约互换(CDS)的定价.考虑债券处于不同的等级,且债券的违约强度和回收率随着债券在等级间的迁移不断变化;基于转移矩阵和回收率向量,构建了常微分方程组(ODE)方程来求解信用违约互换的或有赔付和保费支付的价值,并给出了其解析解,从而确定了CDS保费费率和CDS的价值.最后通过数值分析验证理论结果.     

膨胀土预测分级的可拓学模型及应用

为预测膨胀土胀缩等级,提出一种基于物元模型和聚类分析的预测方法。首先利用膨胀土等级和影响因子,构造经典域物元和节域物元;然后应用物元和可拓集合中的关联函数,建立膨胀土预测等级模型。通过聚类分析,得到膨胀土等级的预测结果。实例分析结果表明,该算法是一种可行、有效的预测膨胀土胀缩等级模型。     

支持向量机在股票价格预测中的应用

综合在中国市场上流行的主要几种技术指标,应用支持向量机分类方法,对个股的价格涨跌进行预测分析.以当前几天的技术指标值为输入向量,若下一天的股价上涨则把该向量归为正类,若下跌则把它归为负类.先利用支持向量机对样本进行训练学习,建立一个分类模式,然后根据当天及前3天指标数据对明天股价进行预测,实证结果表明对个股的预测准确率都大于60%.     

基于实测数据分析的风电功率预测

由于风力发电所利用的近地风能具有波动性、间歇性、低能量密度等特点,对风电场的发电功率进行尽可能准确的预测是风电发展的关键.本文根据某风场的实测数据,采用了时间序列中的自回归移动平均模型(ARMA),对风电功率进行了实时预测;为进一步提高风电功率实时预测的精确性,本文提出了一种基于BP神经网络和ARMA组合模型的预测方法,并对上述实测数据采用该方法进行了实时预测.预测结果表明:组合模型的预测结果与单独的自回归移动平均模型相比,风电功率的实时预测的均方根误差和百分比误差分别减少了4.01%和3.25%,工程中可以采用该组合模型对风电功率进行预测.     

证据权重方法与信用风险控制

研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经典方法的比较,验证了该方法的可行性与效率。     

混凝土四重球弹性模量随龄期发展预测模型

混凝土的抗压强度和弹性模量随龄期不断增长.然而,与抗压强度相比,弹性模量随龄期的增长并不明显,相关的研究也较少.本文在混凝土弹性模量双重球和三重球预测模型的基础上,考虑了水泥浆体与骨料间的界面过渡区效应,建立了混凝土弹性模量四重球理论模型,且模型能够较好的反映界面过渡区在混凝土弹性模量发展中的作用.分析表明,对混凝土弹性模量发展起到主要作用的参数按重要程度依次为骨料体积分数、骨料粒径及界面过渡区效应.     

隧穿电流影响下的小尺寸电路设计

对于具有超薄的氧化层的小尺寸MOSFET器件,静态栅隧穿漏电流的存在严重地影响了器件的正常工作,基于新型应变硅材料所构成的MOSFET器件也存在同样的问题.为了说明漏电流对新型器件性能的影响,利用双重积分方法提出了小尺寸应变硅MOSFET栅隧穿电流理论预测模型,并在此基础上,基于BSIM4模型使用HSPICE仿真工具进行了仔细的研究,定量分析了在不同栅压、栅氧化层厚度下,MOSFET器件、CMOS电路的性能.仿真结果能很好地与理论分析相符合,这些理论和实验数据将有助于以后的集成电路设计.